2025年金融风险管理师操作风险AMA模型开发中的挑战与最佳实践专题试卷及解析.pdfVIP

2025年金融风险管理师操作风险AMA模型开发中的挑战与最佳实践专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师操作风险AMA模型开发中的挑战

与最佳实践专题试卷及解析

2025年金融风险管理师操作风险AMA模型开发中的挑战与最佳实践专题试卷及

解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在AMA（高级计量法）模型开发中，以下哪项是构建损失数据分布时最常遇到

的挑战？

A、数据收集成本过高

B、数据质量不足和损失事件报告的完整性问题

C、模型计算复杂度过高

D、监管要求频繁变更

【答案】B

【解析】正确答案是B。在AMA模型开发中，损失数据的质量和完整性是核心挑

战，因为操作风险事件往往具有低频高损的特点，数据缺失或报告不全会直接影响分布

拟合的准确性。A选项虽然也是问题，但不是最核心的；C选项可通过技术手段缓解；

D选项虽然存在，但数据问题更基础。知识点：操作风险数据收集与质量。易错点：容

易将技术问题（如C）误认为主要挑战。

2、以下哪项是AMA模型中”内部数据”与”外部数据”结合使用的主要目的？

A、降低模型计算复杂度

B、弥补内部数据不足，增强模型的稳健性

C、满足监管对数据来源多样化的要求

D、提高模型的可解释性

【答案】B

【解析】正确答案是B。内部数据往往不足以覆盖所有风险情景，外部数据可以补

充尾部风险信息，增强模型的预测能力。A选项与数据结合无关；C选项是监管要求但

不是主要目的；D选项更多依赖模型设计而非数据来源。知识点：AMA数据整合。易

错点：容易混淆监管要求与模型实际需求。

3、在AMA模型中，“情景分析”的主要作用是什么？

A、替代历史数据

B、评估极端事件的影响

C、简化模型结构

D、减少计算资源消耗

【答案】B

2025年金融风险管理师操作风险AMA模型开发中的挑战与最佳实践专题试卷及解析2

【解析】正确答案是B。情景分析专门用于评估历史数据中未出现的极端事件或新

兴风险，是AMA的重要组成部分。A选项错误，情景分析是补充而非替代；C、D选

项与情景分析的功能无关。知识点：情景分析在AMA中的应用。易错点：容易低估情

景分析对极端风险的覆盖作用。

4、以下哪项是AMA模型开发中”相关性建模”的主要难点？

A、计算资源不足

B、风险单元间相关性的量化困难

C、监管对相关性假设的限制

D、数据可视化困难

【答案】B

【解析】正确答案是B。操作风险单元间的相关性往往难以通过历史数据直接量化，

需要依赖专家判断或统计方法，这是建模的核心难点。A、D选项是技术问题；C选项

虽然存在，但不是主要难点。知识点：相关性建模。易错点：容易将技术问题（如A）

误认为核心难点。

5、在AMA模型验证中，“返回检验”的主要目的是什么？

A、验证模型假设的合理性

B、评估模型预测结果与实际损失的一致性

C、检查数据输入的准确性

D、优化模型参数

【答案】B

【解析】正确答案是B。返回检验通过对比模型预测与实际损失，评估模型的预测

能力。A选项是假设检验；C选项是数据验证；D选项是模型优化。知识点：模型验证

方法。易错点：容易混淆返回检验与假设检验。

6、以下哪项是AMA模型中”业务环境与内部控制因素（BEICF）“的主要作用？

A、直接计算资本要求

B、调整风险暴露以反映环境变化

C、替代损失数据

D、简化模型结构

【答案】B

【解析】正确答案是B。BEICF用于调整风险暴露，反映业务环境和内部控制的变

化，是AMA的重要组成部分。A选项错误，BEICF是调整因子而非直接计算；C、D

选项与BEICF的功能无关。知识点：BEICF的作用。易错点：容易低估BEICF对风

险暴露的动态调整作用。

7、在AMA模型开发中，“数据粒度”的选择主要影响什么？

A、模型的计算速度

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B、模型对风险的敏感度

C、监管合规性

D、数据存储成本

【答案】B

【解析】