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2025年金融风险管理师基于机器学习的风险情景识别与生成专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师基于机器学习的风险情景识别与生

成专题试卷及解析

2025年金融风险管理师基于机器学习的风险情景识别与生成专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在金融风险情景生成中，生成对抗网络（GAN）相比传统蒙特卡洛模拟的主要

优势是什么？

A、计算速度更快

B、能生成更符合真实分布的极端事件

C、不需要历史数据

D、模型解释性更强

【答案】B

【解析】正确答案是B。GAN通过对抗训练可以学习并生成更接近真实数据分布的

极端风险情景，这是传统蒙特卡洛模拟难以实现的。A错误，GAN训练通常更耗时；C

错误，GAN仍需要历史数据作为训练基础；D错误，GAN的黑箱特性使其解释性较

差。知识点：生成模型在风险情景生成中的应用。易错点：容易混淆计算效率与生成质

量的关系。

2、在信用风险情景分析中，LSTM网络相比传统逻辑回归模型的核心优势在于？

A、参数更少

B、能捕捉时间序列的长期依赖关系

C、训练数据需求更小

D、结果更易解释

【答案】B

【解析】正确答案是B。LSTM的门控机制使其能有效捕捉时间序列数据中的长期

依赖关系，特别适合分析信用风险的动态演变。A错误，LSTM参数通常更多；C错误，

深度学习模型通常需要更多数据；D错误，LSTM的可解释性弱于逻辑回归。知识点：

循环神经网络在时序风险分析中的应用。易错点：容易忽视时序数据建模的特殊性。

3、在市场风险情景生成中，变分自编码器（VAE）主要用于解决什么问题？

A、过拟合问题

B、特征降维与重构

C、实时预测

D、模型可解释性

【答案】B

【解析】正确答案是B。VAE通过编码解码结构实现高维风险因子的降维表示和情

景重构，特别适合处理复杂的市场风险因子关系。A错误，VAE本身不直接解决过拟

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合；C错误，VAE主要用于生成而非实时预测；D错误，VAE的潜在空间解释性有限。

知识点：自编码器在风险因子建模中的应用。易错点：容易混淆VAE与GAN的应用

场景。

4、在操作风险情景识别中，自然语言处理（NLP）技术最适用于处理哪类数据？

A、交易流水数据

B、客户投诉文本

C、财务报表数据

D、市场行情数据

【答案】B

【解析】正确答案是B。NLP技术专门用于处理非结构化文本数据，客户投诉文本

中蕴含的操作风险信息需要通过NLP进行提取和分析。A、C、D均为结构化数据，不

需要NLP技术处理。知识点：文本挖掘在操作风险管理中的应用。易错点：容易忽视

不同数据类型需要采用不同的处理技术。

5、在流动性风险情景生成中，强化学习算法的主要应用方向是？

A、历史数据拟合

B、压力测试情景构建

C、最优流动性策略学习

D、风险因子相关性分析

【答案】C

【解析】正确答案是C。强化学习通过试错机制学习最优决策策略，特别适合解决

流动性管理中的动态优化问题。A、B、D均属于监督学习或无监督学习的范畴。知识

点：强化学习在动态风险管理中的应用。易错点：容易混淆不同机器学习范式的适用场

景。

6、在风险情景验证中，KolmogorovSmirnov检验主要用于评估？

A、情景的极端性

B、生成情景与真实分布的一致性

C、情景的多样性

D、情景的经济合理性

【答案】B

【解析】正确答案是B。KS检验是一种非参数检验方法，用于比较两个分布的一致

性，在风险情景验证中常用于评估生成情景与历史数据的分布匹配度。A、C、D需要

其他评估方法。知识点：风险情景的统计验证方法。易错点：容易混淆不同统计检验的

用途。

7、在生成式风险情景中，“模式崩溃”（ModeCollapse）是哪种模型的典型问题？

A、支持向量机

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