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2025年金融风险管理师巴塞尔协议三系统性风险监测专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师巴塞尔协议三系统性风险监测专题

试卷及解析

2025年金融风险管理师巴塞尔协议三系统性风险监测专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、巴塞尔协议三引入的宏观审慎监管工具中，主要用于抑制信贷过度扩张的工具

是？

A、流动性覆盖率（LCR）

B、逆周期资本缓冲（CCyB）

C、系统重要性银行附加资本

D、净稳定资金比率（NSFR）

【答案】B

【解析】正确答案是B。逆周期资本缓冲是巴塞尔协议三的核心宏观审慎工具，通

过在经济上行期要求银行计提额外资本，下行期释放资本，从而平抑信贷周期波动。A

选项LCR和D选项NSFR属于流动性监管工具，主要关注短期和长期流动性风险；C

选项系统重要性银行附加资本针对的是”大而不能倒”问题，而非信贷周期。知识点：宏

观审慎监管工具分类。易错点：容易混淆逆周期资本缓冲与系统重要性银行附加资本的

功能差异。

2、系统性风险监测中，“风险传染”机制最典型的表现形式是？

A、单一银行因操作失误导致亏损

B、房地产市场区域性下跌

C、金融机构间通过同业业务链式传导

D、利率政策调整影响银行盈利

【答案】C

【解析】正确答案是C。风险传染是系统性风险的核心特征，指风险通过金融机构

间的资产负债关联（如同业拆借、衍生品交易等）形成链式传导。A选项属于个体风险；

B选项是区域性风险；D选项是政策性风险，均不体现传染性。知识点：系统性风险传

导机制。易错点：需区分个体风险与系统性风险的传染效应。

3、巴塞尔协议三对系统重要性银行（SIBs）的额外资本要求最高可达？

A、1%

B、2.5%

C、3.5%

D、5%

【答案】C

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【解析】正确答案是C。根据巴塞尔协议三，全球系统重要性银行（GSIBs）需根据

其系统重要性程度计提1%3.5%的附加资本，最高档为3.5%。A和B选项为部分档位

要求；D选项5%是部分国家国内系统重要性银行的自主要求，非国际标准。知识点：

系统重要性银行资本要求。易错点：需注意国际标准与各国自主规定的差异。

4、在系统性风险监测指标中，“信贷/GDP缺口”主要用于预警？

A、流动性危机

B、资产价格泡沫

C、操作风险事件

D、汇率波动

【答案】B

【解析】正确答案是B。信贷/GDP缺口（即信贷规模与GDP长期趋势的偏离度）

是巴塞尔协议三推荐的宏观审慎预警指标，用于识别信贷过度扩张导致的资产价格泡

沫风险。A、C、D选项分别对应其他风险类型，与该指标关联性较低。知识点：宏观

审慎预警指标。易错点：需明确不同监测指标的针对性风险类型。

5、巴塞尔协议三引入的”总损失吸收能力（TLAC）“主要针对？

A、中小银行

B、系统重要性银行

C、外资银行分支机构

D、非银行金融机构

【答案】B

【解析】正确答案是B。TLAC是金融稳定理事会（FSB）针对全球系统重要性银

行提出的损失吸收能力要求，确保其危机时有足够资本吸收损失。A、C、D选项均非

TLAC的直接适用对象。知识点：TLAC适用范围。易错点：需区分TLAC与普通资

本充足率的适用机构差异。

6、系统性风险监测中，“网络分析法”主要用于评估？

A、单一银行风险暴露

B、金融机构间关联性

C、宏观经济周期

D、跨境资本流动

【答案】B

【解析】正确答案是B。网络分析法通过构建金融机构间的资产负债关联网络，量

化分析风险传染路径和系统性风险积聚程度。A、C、D选项分别对应个体风险、周期

分析和跨境风险监测，需采用不同方法。知识点：系统性风险量化方法。易错点：易混

淆网络分析法与传统风险计量工具的适用场景。

7、巴塞尔协议三要求银行披露的”系统性风险信息”不包括？

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