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2025年金融风险管理师久期缺口管理与银行利率风险控制专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师久期缺口管理与银行利率风险控制

专题试卷及解析

2025年金融风险管理师久期缺口管理与银行利率风险控制专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、当一家银行的资产久期大于负债久期时，若市场利率上升，该银行的净值会如

何变化？

A、净值上升

B、净值下降

C、净值不变

D、无法确定

【答案】B

【解析】正确答案是B。当资产久期大于负债久期时，银行存在正的久期缺口。市

场利率上升会导致资产价值下降幅度大于负债价值下降幅度，从而使银行净值减少。知

识点：久期缺口与利率风险的关系。易错点：容易混淆久期缺口方向与利率变动对净值

的影响。

2、下列哪项是银行管理利率风险最常用的工具？

A、信用违约互换

B、利率互换

C、货币互换

D、股票期权

【答案】B

【解析】正确答案是B。利率互换是银行管理利率风险最常用的衍生工具，通过固

定利率与浮动利率的互换来调整资产负债的利率敏感性。知识点：利率风险管理工具。

易错点：容易将不同类型的金融衍生工具混淆。

3、银行的核心存款通常具有什么特征？

A、对利率变化高度敏感

B、久期较短

C、久期较长且稳定

D、完全不受利率影响

【答案】C

【解析】正确答案是C。核心存款是银行稳定的资金来源，通常具有较长的久期且

对利率变化不敏感，这有助于银行降低利率风险。知识点：核心存款的特征。易错点：

容易低估核心存款的稳定性。

4、在利率风险管理中，缺口分析的主要局限性是什么？

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A、计算复杂

B、忽略了资产和负债的重新定价时间差异

C、只考虑短期利率风险

D、无法反映利率变动对银行净值的影响

【答案】C

【解析】正确答案是C。缺口分析主要关注短期内资产和负债的重新定价情况，无

法全面反映长期利率风险对银行净值的影响。知识点：缺口分析的局限性。易错点：容

易忽视缺口分析的时间范围限制。

5、银行通过发行长期固定利率债券来管理利率风险，这种策略属于什么类型？

A、负缺口管理

B、正缺口管理

C、免疫策略

D、对冲策略

【答案】A

【解析】正确答案是A。发行长期固定利率债券会增加负债的久期，缩小或形成负

的久期缺口，以应对利率上升风险。知识点：久期缺口管理策略。易错点：容易混淆正

负缺口管理的操作方向。

6、下列哪项因素不会影响银行的久期缺口？

A、资产和负债的重新定价时间

B、资产和负债的现金流特征

C、银行的资本充足率

D、资产和负债的期限结构

【答案】C

【解析】正确答案是C。久期缺口主要反映资产和负债的利率敏感性，与资本充足

率无直接关系。知识点：久期缺口的影响因素。易错点：容易将资本充足率与利率风险

管理混淆。

7、银行使用利率期货对冲利率风险时，主要目的是什么？

A、增加收益

B、锁定利率

C、扩大业务规模

D、降低信用风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。利率期货主要用于锁定未来利率，减少利率波动对银行资

产负债价值的影响。知识点：利率期货的作用。易错点：容易将对冲目的与投机目的混

淆。

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8、在利率上升周期，银行应优先调整哪类资产？

A、长期固定利率贷款

B、短期浮动利率贷款

C、长期浮动利率贷款

D、短期固定利率贷款

【答案】A

【解析】正确答案是A。长期固定利率贷款在利率上升时价值下降最多，银行应优

先调整这类资产以减少损失。知识点：利率周期中的资产调整策略。易错点：容易忽视

资产期限与利率敏感性的关系。