2025年FRM一级《市场风险》模拟试卷（含新兴市场外汇黑市汇率与官方汇率偏离案例）考核试卷.docVIP

2025年FRM一级《市场风险》模拟试卷（含新兴市场外汇黑市汇率与官方汇率偏离案例）考核试卷.doc

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2025年FRM一级《市场风险》模拟试卷（含新兴市场外汇黑市汇率与官方汇率偏离案例）考核试卷

一、单项选择题（每题1分，共30分）

1.在市场风险管理中，VaR主要衡量的是（）。

A.期望收益

B.市场风险价值

C.信用风险

D.操作风险

2.市场风险管理体系中，风险限额设定属于（）。

A.风险识别阶段

B.风险评估阶段

C.风险控制阶段

D.风险报告阶段

3.以下哪种模型适用于计算市场风险价值（VaR）？（）

A.马尔可夫模型

B.Black-Scholes模型

C.VaR模型

D.Copula模型

4.市场风险对冲的主要工具是（）。

A.期权

B.期货

C.互换

D.远期合约

5.市场风险

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