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2025年金融风险管理师巴塞尔协议与金融稳定的关系专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师巴塞尔协议与金融稳定的关系专题

试卷及解析

2025年金融风险管理师巴塞尔协议与金融稳定的关系专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、巴塞尔协议III的核心目标之一是提高银行体系的资本质量，以下哪项最能体

现这一目标？

A、提高一级资本充足率至8%

B、引入普通股一级资本（CET1）作为核心资本

C、降低杠杆率至3%

D、增加流动性覆盖率（LCR）要求

【答案】B

【解析】正确答案是B。巴塞尔协议III强调资本质量，普通股一级资本（CET1）是

损失吸收能力最强的资本形式，最能体现这一目标。A选项是数量要求而非质量；C选

项杠杆率是补充指标；D选项流动性要求与资本质量无关。知识点：巴塞尔协议III资

本结构改革。易错点：混淆资本数量与质量要求。

2、巴塞尔协议III中，系统重要性银行（SIB）面临额外资本要求的主要原因是？

A、提高盈利能力

B、降低道德风险

C、增强市场竞争力

D、简化监管流程

【答案】B

【解析】正确答案是B。系统重要性银行”大而不能倒”会产生道德风险，额外资本要

求旨在内部化其系统性风险。A、C与监管目标无关；D与实际相反。知识点：宏观审

慎监管框架。易错点：混淆微观与宏观审慎目标。

3、巴塞尔协议II的三大支柱中，直接关联金融稳定的是？

A、最低资本要求

B、监管审查

C、市场纪律

D、风险加权资产计算

【答案】B

【解析】正确答案是B。监管审查（第二支柱）要求银行评估资本充足性并接受监

管评估，是维护金融稳定的关键机制。A是基础但非直接关联；C是补充；D是技术细

节。知识点：巴塞尔协议II框架。易错点：忽视第二支柱的系统性风险防范作用。

4、巴塞尔协议III引入的逆周期资本缓冲主要针对？

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A、信用风险

B、市场风险

C、操作风险

D、流动性风险

【答案】A

【解析】正确答案是A。逆周期资本缓冲旨在抑制信贷过度扩张，主要针对信用风

险。B、C、D有专门监管工具。知识点：宏观审慎工具。易错点：混淆不同风险的监管

工具。

5、金融稳定理事会（FSB）与巴塞尔委员会的关系是？

A、FSB是巴塞尔委员会的执行机构

B、巴塞尔委员会向FSB汇报

C、两者独立运作

D、FSB取代了巴塞尔委员会

【答案】B

【解析】正确答案是B。FSB负责协调全球金融监管，巴塞尔委员会作为其成员机

构需汇报工作。A、D描述错误；C忽视协作关系。知识点：国际监管架构。易错点：混

淆机构层级关系。

6、巴塞尔协议III对交易账户的改革主要针对？

A、简化风险计量

B、提高市场风险资本要求

C、减少风险加权资产

D、统一银行账户标准

【答案】B

【解析】正确答案是B。FRTB框架显著提高了交易账户市场风险资本要求。A、C

与改革方向相反；D是银行账户改革。知识点：交易账户改革。易错点：混淆银行账户

与交易账户改革。

7、全球系统重要性银行（GSIB）评估指标不包括？

A、跨境活跃度

B、关联性

C、可替代性

D、盈利能力

【答案】D

【解析】正确答案是D。GSIB评估关注系统性风险维度，盈利能力不是直接指标。

A、B、C均为官方评估维度。知识点：GSIB识别方法。易错点：混淆财务指标与系统

性风险指标。

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8、巴塞尔协议III的杠杆率监管主要解决？

A、资本充足率顺周期性

B、风险加权模型的局限性

C、流动性风险