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2025年特许金融分析师自回归模型在宏观经济指标预测中的应用专题试卷及解析1

2025年特许金融分析师自回归模型在宏观经济指标预测中

的应用专题试卷及解析

2025年特许金融分析师自回归模型在宏观经济指标预测中的应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在应用自回归模型预测GDP增长率时，最关键的假设前提是什么？

A、GDP增长率服从正态分布

B、GDP增长率存在自相关性

C、GDP增长率与利率水平无关

D、GDP增长率呈线性趋势

【答案】B

【解析】正确答案是B。自回归模型的核心假设是时间序列存在自相关性，即当前

值与历史值相关。A选项错误，正态分布不是必要条件；C选项错误，自回归模型可以

包含其他变量；D选项错误，自回归模型不要求线性趋势。知识点：自回归模型基本假

设。易错点：混淆自相关性与分布假设。

2、AR(p)模型中的滞后阶数p通常通过什么方法确定？

A、随机选择

B、AIC或BIC准则

C、固定为1阶

D、根据数据频率决定

【答案】B

【解析】正确答案是B。AIC和BIC准则是确定滞后阶数的标准方法，平衡模型拟

合度和复杂度。A选项错误，随机选择不科学；C选项错误，1阶不一定最优；D选项

错误，数据频率不是决定因素。知识点：模型选择准则。易错点：忽视信息准则的重要

性。

3、在预测通货膨胀率时，自回归模型相比简单移动平均法的优势在于？

A、计算更简单

B、能捕捉动态特征

C、不需要历史数据

D、预测结果更稳定

【答案】B

【解析】正确答案是B。自回归模型能捕捉时间序列的动态特征和记忆性。A选项

错误，自回归模型计算更复杂；C选项错误，自回归模型依赖历史数据；D选项错误，

稳定性不是主要优势。知识点：时间序列模型比较。易错点：混淆计算复杂度与预测能

力。

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4、自回归模型预测宏观经济指标时，最可能遇到的模型设定问题是？

A、多重共线性

B、异方差性

C、结构突变

D、内生性

【答案】C

【解析】正确答案是C。宏观经济指标常受政策冲击等结构突变影响。A选项错误，

自回归模型通常不涉及多个自变量；B选项错误，异方差在金融时间序列中更常见；D

选项错误，内生性主要出现在联立方程模型中。知识点：模型设定问题。易错点：忽视

宏观经济特殊性。

5、在失业率预测中，ARIMA模型与纯自回归模型的主要区别在于？

A、ARIMA包含差分处理

B、ARIMA预测更准确

C、ARIMA不需要平稳性

D、ARIMA参数更少

【答案】A

【解析】正确答案是A。ARIMA模型通过差分处理非平稳序列。B选项错误，准确

性取决于数据特征；C选项错误，ARIMA也要求平稳性；D选项错误，ARIMA参数

通常更多。知识点：ARIMA模型特点。易错点：混淆差分处理与平稳性要求。

6、自回归模型预测消费价格指数时，诊断检验通常不包括？

A、残差自相关检验

B、正态性检验

C、单位根检验

D、ARCH效应检验

【答案】C

【解析】正确答案是C。单位根检验用于平稳性检验，不是模型诊断。A、B、D都

是标准诊断检验。知识点：模型诊断检验。易错点：混淆预检验与诊断检验。

7、在预测工业增加值时，自回归模型的样本外预测效果通常通过什么指标评估？

A、R²

B、AIC

C、RMSE

D、F统计量

【答案】C

【解析】正确答案是C。RMSE是样本外预测评估的常用指标。A、B、D主要用于

样本内评估。知识点：预测评估指标。易错点：混淆样本内与样本外评估指标。

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8、自回归模型在预测货币供应量时，最可能忽略的因素是？

A、历史货币供应量

B、季节性因素

C、央行政策干预

D、随机波动

【答案】C

【解析】正确答案是C。自回归模