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2025年银行压力情景管理专项测试试卷（含答案）

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（每题2分，共20分）

1.压力情景管理与常规的压力测试相比，其更强调的特点是（）。

A.模型的精确度

B.情景的极端性和逻辑合理性

C.结果的量化精确

D.测试的频率

2.以下哪项不属于银行压力情景管理的主要目标？（）

A.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力

B.识别和评估银行面临的关键风险暴露和脆弱环节

C.制定和评估风险缓释策略的有效性

D.优化银行的日常经营业绩

3.设计压力情景时，选择“极端但可能”的假设是遵循了压力情景管理的（）原则。

A.全面性

B.现实性

C.可比性

D.保守性

4.在银行压力情景管理中，用于模拟宏观经济冲击对银行财务状况影响的关键工具是（）。

A.信用评分模型

B.风险价值（VaR）模型

C.财务压力测试模型

D.操作风险损失分布模型

5.某银行压力情景模拟了国内经济衰退和失业率飙升的组合情景，结果显示信用损失显著增加。这主要考察了银行（）方面的脆弱性。

A.市场风险

B.流动性风险

C.信用风险

D.声誉风险

6.压力情景管理报告通常需要包含的内容不包含（）。

A.所选情景的详细描述和假设条件

B.对关键风险指标（KRIs）影响的量化分析

C.银行应对情景冲击的详细行动计划

D.历史市场数据的详细图表

7.根据监管要求，银行在进行压力情景管理时，通常需要考虑至少涵盖哪些情景？（）

A.常规的年度业绩预测情景

B.单一机构风险事件情景和宏观经济衰退情景

C.行业特定风险情景和极端市场波动情景

D.流动性紧缩情景和声誉危机情景

8.压力情景测试结果表明，在特定冲击下银行的核心负债比率将降至警戒线以下。对此，银行可能采取的应对策略包括（）。

A.提高存贷利差

B.减少对高成本负债的依赖，拓展低成本资金来源

C.提高贷款审批标准

D.增加短期市场融资

9.将压力情景管理结果应用于完善银行内部风险管理政策，体现了压力情景管理的（）功能。

A.评估功能

B.监测功能

C.预警功能

D.改进功能

10.某压力情景模拟了主要美元libor突然飙升10%的情况，此情景主要针对银行的（）。

A.信用风险

B.市场风险

C.流动性风险

D.操作风险

二、判断题（每题1分，共10分，请在括号内打√或×）

1.压力情景管理只能用于应对已经发生的风险事件。（）

2.压力情景管理的情景设计应尽可能简单，以便于模型计算。（）

3.压力情景测试的结果必须精确到小数点后两位，否则测试无效。（）

4.银行董事会和高级管理层对压力情景管理的有效性负有最终责任。（）

5.流动性压力情景测试主要关注银行在压力期间获得外部资金的能力。（）

6.任何形式的压力情景测试都必须包含对银行盈利能力的详细分析。（）

7.压力情景管理的实施成本很高，对于中小银行而言意义不大。（）

8.通过压力情景测试识别出的风险，都需要立即采取行动进行消除。（）

9.压力情景管理报告只需要提交给监管机构即可。（）

10.压力情景管理有助于银行更好地理解风险驱动因素及其相互作用。（）

三、简答题（每题5分，共20分）

1.简述压力情景管理在银行风险管理框架中的作用。

2.银行在进行压力情景设计时，通常需要考虑哪些关键因素？

3.请列举至少三种银行常用的压力情景类型。

4.简述压力情景测试结果分析中需要关注的关键风险指标（KRIs）。

四、论述题（10分）

结合当前宏观经济形势和银行业面临的挑战，论述银行有效实施压力情景管理的重要性，并说明银行应如何将压力情景管理的成果应用于提升风险管理水平和应对未来挑战。

试卷答案

一、选择题

1.B

解析：压力情景管理更侧重于模拟极端但可能发生的负面事件，评估银行的韧性和损失承受能力，其情景的极端性和逻辑合理性是核心特点。

2.D

解析：压力情景管理的主要目标是评估风险、识别脆弱环节、制定应对策略，优化日常经营业绩不属于其核心目标范畴。

3.B

解析：选择“极端但可能”的假设是为了确保情景具有挑战性，同时基于一定的现实逻辑，检验银行在真实但不利情况下