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2025年金融风险管理师操作风险资本计量全流程综合案例分析专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师操作风险资本计量全流程综合案例

分析专题试卷及解析

2025年金融风险管理师操作风险资本计量全流程综合案例分析专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在操作风险资本计量的基本指标法中，商业银行的操作风险资本要求与哪个指

标直接挂钩？

A、净利润

B、总资产

C、总收入

D、核心一级资本

【答案】C

【解析】正确答案是C。基本指标法（BIA）是操作风险资本计量最简单的方法，其

核心逻辑是操作风险损失与银行的业务活动规模正相关，而总收入被选为代表业务活

动规模的指标。资本要求等于前三年总收入的平均值乘以一个由监管机构设定的固定

百分比（系数）。A选项净利润波动性大且易被操纵，不适合作为稳定的基础；B选项

总资产虽然反映规模，但与操作风险损失的直接关联性不如总收入；D选项核心一级资

本是资本充足率的分子，是资本要求的结果而非计算基础。知识点：操作风险资本计量

方法基本指标法。易错点：容易混淆不同风险计量方法所使用的指标，例如市场风险可

能使用风险价值（VaR），信用风险使用风险加权资产（RWA），而操作风险的基本指标

法使用总收入。

2、某银行决定采用标准法计量操作风险资本，并将其零售银行业务条线的系数

设定为12%。这主要反映了该业务条线的什么特征？

A、盈利能力最强

B、操作风险损失与总收入的预期关联度较高

C、合规成本最高

D、员工数量最多

【答案】B

【解析】正确答案是B。在标准法（TSA）中，银行将所有业务划分为8个标准业

务条线，每个业务条线被赋予一个由监管机构设定的系数。这个系数代表了该业务

条线的操作风险损失与其总收入之间的历史经验关系，即预期关联度。零售银行业务通

常交易量大、流程复杂、涉及大量客户交互，因此操作风险暴露相对较高，系数也相

应较高。A选项盈利能力与操作风险资本计量无直接关系；C选项合规成本是操作风险

的一部分，但系数是基于整体操作风险损失，而非仅合规成本；D选项员工数量与操

作风险相关，但系数是基于财务指标（总收入）的相对风险权重。知识点：操作风险

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资本计量方法标准法。易错点：误认为系数代表业务的绝对重要性或盈利水平，而忽

略了其作为“操作风险/总收入”这一比率的经济含义。

3、在操作风险高级计量法（AMA）下，银行构建损失分布法（LDA）模型时，通

常需要将操作风险损失数据分为哪两类进行建模？

A、内部损失数据和外部损失数据

B、高频低损事件和低频高损事件

C、预期损失和非预期损失

D、历史损失数据和情景分析数据

【答案】B

【解析】正确答案是B。损失分布法（LDA）是高级计量法（AMA）中一种常用且

复杂的统计模型。其核心思想是分别对损失频率分布（一年内发生多少次损失）和损失

严重性分布（每次损失有多大）进行建模。在实践中，为了更好地拟合数据的厚尾特征，

通常将损失事件分为“高频低损”（HFLS）和“低频高损”（LFHS）两类。高频低损事件数

据充足，可以用参数分布（如泊松分布、对数正态分布）拟合；低频高损事件数据稀少，

是操作风险资本的主要来源，需要结合外部数据、情景分析等进行拟合。A选项是数据

来源，不是建模时的损失事件分类；C选项是损失类型，模型最终会计算出这两部分，

但建模时是对事件本身分类；D选项是模型输入数据，不是损失事件的内在分类。知识

点：操作风险高级计量法损失分布法（LDA）。易错点：混淆数据来源、损失类型和建

模时对损失事件的统计分类。

4、在操作风险资本计量的全流程中，情景分析主要起到什么作用？

A、替代内部损失数据，作为唯一的计量基础

B、评估现有数据未覆盖的“尾部”风险，特别是低频高损事件

C、用于计算每个业务条线的系数

D、验证基本指标法和标准法计量结果的准确性

【答案】B

【解析】正确答案是B。情景分析是高级计量法（AMA）框架下的重要工具，其核