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2025年金融风险管理师利率风险结构中的区块链技术在利率风险管理中的应用专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师利率风险结构中的区块链技术在利

率风险管理中的应用专题试卷及解析

2025年金融风险管理师利率风险结构中的区块链技术在利率风险管理中的应用专

题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、区块链技术在利率风险管理中，最核心的优势是什么？

A、提高交易速度

B、增强数据透明度和不可篡改性

C、降低硬件成本

D、简化用户界面

【答案】B

【解析】正确答案是B。区块链的核心优势在于其分布式账本技术，确保了数据的

透明性和不可篡改性，这对于利率风险管理中数据的真实性和可靠性至关重要。A选项

虽然区块链可以优化某些交易流程，但不是其最核心的优势；C选项实际上区块链的初

期部署成本可能较高；D选项与区块链的核心技术特性无关。知识点：区块链的核心特

性。易错点：容易将区块链的衍生优势（如速度）误认为核心优势。

2、在利率互换合约中应用智能合约，主要解决了什么问题？

A、合约的法律效力问题

B、自动执行和结算，减少对手方风险

C、提高合约的灵活性

D、降低市场波动性

【答案】B

【解析】正确答案是B。智能合约可以自动执行预设的利率互换条款，如利息支付

和结算，从而减少人为操作失误和对手方违约风险。A选项法律效力仍需传统法律框架

支持；C选项智能合约一旦部署难以修改，灵活性较低；D选项市场波动性由宏观经济

因素决定，技术无法直接改变。知识点：智能合约的应用场景。易错点：可能误认为智

能合约能解决所有法律或市场问题。

3、区块链技术如何帮助金融机构更好地管理利率风险暴露？

A、通过实时监控和分析分布式账本上的利率衍生品头寸

B、通过预测未来利率走势

C、通过降低利率波动性

D、通过简化监管报告流程

【答案】A

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【解析】正确答案是A。区块链的分布式账本可以实时记录和更新利率衍生品的头

寸，使金融机构能够更准确地监控和管理风险暴露。B选项预测利率走势属于量化分析

范畴，区块链不直接提供预测能力；C选项区块链无法影响市场利率波动；D选项虽然

区块链可以优化报告流程，但不是管理风险暴露的直接方式。知识点：区块链在风险监

控中的作用。易错点：混淆区块链的功能与金融分析工具的功能。

4、在区块链上发行的数字债券，其利率风险管理与传统债券相比，最大的不同在

于？

A、利率计算方式不同

B、交易和结算的效率与透明度更高

C、票面利率更高

D、期限结构更灵活

【答案】B

【解析】正确答案是B。数字债券通过区块链实现实时交易和结算，提高了效率并

增强了透明度，从而降低了操作风险和对手方风险。A、C、D选项并非区块链技术的

直接结果，而是债券设计本身的问题。知识点：数字债券的特点。易错点：可能误认为

区块链会改变债券的基本金融属性。

5、区块链技术在利率风险压力测试中的应用主要体现在？

A、生成更复杂的压力情景

B、提供更可靠和实时的数据输入

C、直接计算风险价值（VaR）

D、替代传统的风险模型

【答案】B

【解析】正确答案是B。区块链可以提供实时、不可篡改的数据，作为压力测试的

输入，提高测试结果的可靠性。A选项生成压力情景仍需人为设计；C选项VaR计算

依赖模型，区块链不直接参与计算；D选项区块链是工具，不能完全替代传统模型。知

识点：区块链在风险测试中的辅助作用。易错点：高估区块链的自动化能力。

6、去中心化金融（DeFi）平台上的利率衍生品交易，与传统场外市场相比，主要

风险是？

A、信用风险更高

B、流动性风险更低

C、智能合约漏洞风险

D、监管风险更低

【答案】C

【解析】正确答案是C。DeFi平台依赖智能合约，其代码漏洞可能导致资金损失，

这是传统市场不存在的特有风险。A选项DeFi通常通过超额抵押降低信用风险；B选

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项DeFi流动性往往较差；D选项DeFi的监管不