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2025年银行流动性压力测试专项训练测试试卷（含答案）

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（每题1分，共20分。下列选项中，只有一项符合题意。）

1.流动性风险是指银行无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。该定义的核心在于（）。

A.资产质量恶化

B.融资渠道中断或成本急剧上升

C.监管资本充足率不足

D.营运效率低下

2.银行进行流动性压力测试的主要目的是（）。

A.准确预测未来的市场收益率

B.评估银行在极端不利情景下应对和抵御流动性风险的能力

C.优化银行的资产配置比例

D.降低银行的运营成本

3.压力测试中的“市场准入限制”情景通常模拟（）。

A.短期利率突然大幅上升

B.主要存款人因恐慌而集中提款

C.银行主要融资渠道（如回购市场）暂时关闭或融资成本显著增加

D.银行核心贷款业务出现严重亏损

4.在设定压力测试情景时，应确保情景的（）。

A.绝对不可能发生

B.发生概率非常高

C.具有一定的可能性，且能覆盖银行面临的关键风险暴露

D.结果对银行影响非常小

5.流动性覆盖率（LCR）衡量的是银行在压力情景下，能够无损失变现的优质流动性资产应对未来30天净流出资金的能力。其中，“优质流动性资产”通常不包括（）。

A.货币市场基金

B.国债

C.质押贷款

D.现金及存放中央银行款项

6.基于市场法的流动性风险计量方法，主要依赖于（）。

A.内部评级和风险模型

B.现金流量预测和情景分析

C.历史数据分析和统计模型

D.管理层判断和专家评估

7.流动性风险应急计划的核心要素通常不包括（）。

A.识别关键风险触发因素

B.明确应急资金来源（如再贷款、同业拆借）

C.确定董事会和高级管理层的职责

D.详细规定股价的操纵机制

8.当银行面临短期流动性紧张时，以下哪种行为属于主动的流动性管理策略？（）

A.出售长期核心资产

B.向中央银行申请紧急流动性支持

C.临时增加高成本同业拆借

D.减少新的信贷发放

9.银行使用内部模型估算流动性风险资本时，通常需要考虑的因素不包括（）。

A.银行的资产负债结构

B.市场情绪和声誉风险

C.交易对手风险

D.存款和融资的稳定性

10.压力测试中使用的“资产价值下跌”情景，主要针对银行的（）风险。

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.流动性风险

11.情景分析法在流动性压力测试中应用广泛，其优势在于能够（）。

A.提供精确的量化结果

B.考虑多种不确定性因素和业务联动

C.直接给出监管所需的资本充足率数据

D.自动调整银行的风险权重

12.巴塞尔协议III对银行的流动性风险管理提出了更高的要求，主要体现在引入了（）。

A.资本充足率（CAR）和杠杆率（LR）两个核心指标

B.流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）

C.内部评级体系（IRB）和标准法

D.应对市场风险的压力测试框架

13.银行在压力测试后，如果发现潜在流动性风险较大，应采取的改进措施通常不包括（）。

A.优化负债结构，增加稳定资金来源

B.建立或完善流动性风险应急预案

C.提高资产收益率，增加利润积累

D.加强对主要交易对手的信用风险监控

14.“融资渠道中断”是银行流动性风险的重要触发因素之一，其具体表现可能包括（）。

A.主要股东突然提取大额存款

B.评级下调导致融资成本飙升或无法获得新资金

C.交易对手违约导致回购协议无法执行

D.核心贷款客户集中违约

15.在进行为期一周的压力测试时，银行通常需要重点考察其在（）内的流动性状况。

A.当天

B.未来一个月

C.未来三个月

D.未来一年

16.久期分析主要用于衡量资产或负债组合价值对（）变化的敏感度。

A.资产负债率

B.利率

C.信用评级

D.存款准备金率

17.流动性风险与信用风险、市场风险之间存在复杂的相互作用。