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2025年银行风险计量模型专项训练模拟试卷（含答案）

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（每题1分，共20分）

1.在信用风险建模中，用于衡量借款人违约概率（PD）的核心是（）。

A.借款人的信用评级

B.借款人的历史违约记录

C.预测违约的统计或机器学习模型

D.经济资本分配策略

2.下列关于贷款损失准备计提的表述，错误的是（）。

A.基于内部评级法（IRB）的银行，对不同的风险暴露计提不同的准备

B.信用风险准备金的主要目的是覆盖预期损失（EL）

C.非预期损失（EL）通常通过经济资本来覆盖，而非准备金

D.准备金的计提方法需要符合监管机构的具体规定

3.VaR（ValueatRisk）衡量的是在给定置信水平和持有期内，投资组合可能遭受的（）。

A.最大绝对损失

B.期望损失

C.标准差

D.经济资本

4.市场风险监管资本（CapitalCharge）通常基于VaR的（）倍乘数来确定。

A.1倍（覆盖EL）

B.3倍（覆盖EL+部分UL）

C.1.645倍（覆盖99%置信水平）

D.2.33倍（覆盖99.8%置信水平）

5.操作风险基本情景法（BasicScenarioAnalysis）通常采用（）个假设损失事件进行分析。

A.1

B.5

C.10

D.100

6.根据巴塞尔协议III，操作风险资本要求的计算方法不包括（）。

A.基本指标法（BasicIndicatorMethod）

B.标准法（StandardizedApproach）

C.高级计量法（AdvancedMeasurementApproach,AMA）

D.内部模型法（InternalModelApproach，通常指信用风险IRB法）

7.流动性覆盖率（LCR）衡量的是银行在压力情景下，能够用于满足短期资金需求的（）与流动性需求之比。

A.合规现金

B.上市股票

C.质量存款

D.总资产

8.经济增加值（EVA）在银行风险管理的应用中，其核心思想是衡量业务部门或银行整体在扣除（）后为股东创造的价值。

A.运营成本

B.资本成本

C.信用风险损失

D.市场风险VaR

9.模型验证（ModelValidation）的主要目的是确保风险模型的（）。

A.计算速度快

B.结果准确可靠，并能有效支持风险管理决策

C.代码简洁易懂

D.易于被业务部门接受

10.内部评级法（IRB）的核心贡献在于使用内部估计的（）来代替监管规定的标准参数，从而更准确地计算信用风险溢价和资本要求。

A.违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）

B.贷款利率、贷款期限、担保类型

C.信用评分、财务比率、行业分类

D.经济资本、风险价值、压力测试结果

11.压力测试（StressTesting）是银行风险计量中的重要工具，其目的是评估银行在（）情景下财务状况的稳健性。

A.市场波动较小

B.经济温和增长

C.遭遇极端不利冲击

D.监管要求较低

12.银行资本充足率的核心组成部分是（）。

A.拆借资金

B.应付债券

C.核心一级资本、其他一级资本和二级资本

D.存款准备金

13.在市场风险计量中，VaR的计算通常不考虑（）风险。

A.信用风险

B.市场风险

C.流动性风险

D.操作风险

14.衡量模型预测准确性的指标之一是ROC曲线下面积（AUC），AUC值越接近（），模型的区分能力越强。

A.0

B.0.5

C.1

D.-1

15.下列关于流动性风险计量工具的表述，错误的是（）。

A.流动性覆盖率（LCR）关注短期流动性覆盖率

B.净稳定资金比率（NSFR）关注中长期资金稳定性

C.流动性压力测试用于评估极端压力下流动性短缺风险

D.流动性风险准备金直接计入资本

16.在进行模型验证时，历史数据回溯测试（Backtesting）主要关注模型预测的（）与实际发生损失的偏离程度。

A.精确性

B