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2025年银行流动性风险专项模拟试卷（含答案）

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题1分，共10分。在每小题列出的四个选项中，只有一个是符合题目要求的，请将正确选项字母填在题后的括号内。）

1.下列哪一项不是导致银行流动性风险的外部因素？

A.宏观经济衰退导致信贷需求下降

B.市场利率大幅上升增加融资成本

C.存款人因恐慌情绪引发挤兑

D.银行内部风险模型设计缺陷

2.巴塞尔协议III引入的流动性覆盖率（LCR）主要衡量银行的什么能力？

A.长期资金稳定支持短期资金需求的能力

B.在压力情景下获得外部流动性支持的能力

C.管理资产负债久期匹配的能力

D.维持净稳定资金比例的能力

3.流动性风险偏好是银行流动性风险管理的核心要素，它通常由谁最终确定？

A.流动性风险管理部门负责人

B.董事会

C.总裁办公室

D.监管机构

4.以下哪种金融工具通常被视为银行的核心负债，对银行的稳定性贡献最大？

A.同业存单

B.贷款

C.存款

D.发行债券

5.当银行面临短期资金流出而准备金不足时，以下哪种行为是流动性风险管理的主动管理策略？

A.立即出售持有的长期低流动性资产

B.向中央银行申请紧急贷款

C.提高贷款利率以减少放贷规模

D.降低员工工资以减少运营成本

6.压力测试是银行流动性风险管理的重要工具，其主要目的是什么？

A.精确预测未来现金流

B.评估银行在极端不利情景下应对流动性压力的能力

C.确定银行最优的资产负债配置比例

D.监控日常经营中的流动性状况

7.商业银行通过调整存款定价、拓展销售渠道等方式来吸引和稳定存款，这种行为属于流动性风险管理中的哪一环节？

A.流动性应急计划制定

B.流动性风险计量

C.负债管理

D.资产管理

8.“净稳定资金比例（NSFR）”指标衡量的是银行在多久期限内能够用稳定资金支持其稳定资金需求？

A.7天

B.30天

C.1年

D.10年

9.以下哪种情况最有可能导致银行出现流动性风险？

A.银行资产收益率很高

B.银行负债成本控制得很好

C.银行同时持有大量高流动性资产和低流动性资产

D.银行资本充足率符合监管要求

10.根据监管要求，银行需要定期向监管机构报送流动性风险相关报表，这体现了流动性风险管理的哪一原则？

A.全面性

B.前瞻性

C.透明度

D.盈利性

二、判断题（本大题共10小题，每小题1分，共10分。请判断下列表述是否正确，正确的填“√”，错误的填“×”。）

1.流动性风险和信用风险、市场风险、操作风险是银行面临的主要风险类型，它们之间相互独立。（）

2.流动性覆盖率（LCR）要求银行的高流动性资产能够覆盖其30天内的净流出资金量。（）

3.银行可以通过过度依赖短期市场融资来支持长期资产扩张，这种做法不会带来流动性风险。（）

4.制定和定期演练流动性应急计划是银行应对突发性流动性危机的重要保障。（）

5.“影子银行”体系的发展对银行体系的流动性管理带来了新的挑战。（）

6.商业银行的流动性风险事件通常是由于管理不善或操作失误直接引发的。（）

7.监管机构对银行的流动性风险管理提出的要求会随着金融体系的发展和风险的变化而不断调整。（）

8.持有充足的现金是银行管理流动性风险的唯一有效方法。（）

9.压力测试的有效性很大程度上取决于测试情景设计的合理性和前瞻性。（）

10.流动性风险管理仅仅关注银行如何快速获得资金，而与银行的长远发展策略无关。（）

三、简答题（本大题共3小题，每小题5分，共15分。请简要回答下列问题。）

1.简述银行流动性风险的潜在危害。

2.简述银行流动性风险管理的基本原则。

3.简述商业银行流动性风险管理的核心组成部分。

四、论述题（本大题10分。请结合银行经营实践，论述流动性风险管理与银行稳健经营的关系。）

五、案例分析题（本大题15分。）

某商业银行近年来业务发展迅速，资产规模扩张较快，尤其在房地产和地方政府融资平台贷款领域投入较大。随着市场利率上升，该行负债成本也随之增加。同时，该行持有的部分房地产相关资产流动性变差，市场对其价值信心不足。近期，有市场传言称该行部分贷款可能存在