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2025年银行信用评级模型专项训练试卷（含答案）

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（每题2分，共20分）

1.下列哪项不属于狭义银行信用风险的主要来源？

A.借款人违约

B.汇率变动风险

C.贷款期限错配

D.银行内部欺诈

2.在信用评级模型中，使用历史数据对模型性能进行评估，最主要的风险是？

A.模型过拟合

B.数据挖掘偏差

C.概率匹配问题

D.模型稳定性不足

3.下列哪个指标通常不直接用于衡量企业的短期偿债能力？

A.流动比率

B.速动比率

C.资产负债率

D.现金比率

4.构建信用评分卡时，用于确定各变量权重的方法之一是？

A.主成分分析

B.逻辑回归模型的系数

C.因子分析

D.K-Means聚类

5.AUC-ROC曲线下面积（AUC）越接近1，表明该信用评级模型？

A.预测准确性越低

B.偏差越大

C.预测准确性越高

D.敏感性越低

6.在银行内部评级体系（IRB）中，用于估算违约概率（PD）的主要方法是？

A.专家判断法

B.Logit模型

C.蒙特卡洛模拟

D.敏感性分析

7.下列哪项属于非财务信息在信用评级中的应用？

A.利润率

B.管理层经验

C.应收账款周转率

D.利息保障倍数

8.某银行信用评级模型显示，某客户的违约概率（PD）为2%，违约损失率（LGD）为50%，违约风险暴露（EAD）为100万元。若该银行的资本充足率要求为8%，则该客户对银行的风险加权资产（RWA）贡献约为多少万元？假设杠杆率为100%。（答案取整）

A.10

B.20

C.40

D.80

9.与传统的统计模型相比，机器学习模型在处理高维、非线性数据时通常具有优势，但这可能带来的问题是？

A.模型可解释性增强

B.容易产生过拟合

C.对数据质量要求降低

D.模型训练时间缩短

10.巴塞尔协议III对银行信用评级模型的主要要求之一是？

A.必须使用内部评级法（IRB）

B.模型必须每年完全重整一次

C.违约概率（PD）的估计必须基于历史数据

D.信用评级结果只能分为“好”和“坏”两类

二、填空题（每空2分，共20分）

1.信用评级的核心目标是区分风险客户和风险客户。

2.信用评级模型的有效性评估通常使用K-S检验和AUC等指标。

3.在信用评分卡中，将不同原始分数转化为统一评分等级的过程称为评分定级或分箱。

4.对于银行而言，除了信用风险，流动性风险也是需要重点关注的主要风险类型。

5.使用逻辑回归模型进行信用评分时，模型输出通常是借款人发生违约的概率。

6.持续监控信用评级模型性能的关键指标包括好账率（GAR）的变动和预测区分能力的衰减。

7.银行在开发内部信用评级模型时，需要考虑模型资本节约效应和风险敏感度。

8.大数据在银行信用评级中的应用，可以补充传统财务数据，提高对小微企业和个体工商户的评级能力。

9.信用评级模型的结果应与其他风险管理工具（如压力测试）相结合使用。

10.模型开发过程中，为了避免过度拟合训练数据，常用的方法包括特征选择和交叉验证。

三、简答题（每题5分，共15分）

1.简述信用评级模型中，财务指标与非财务指标各自的作用和优缺点。

2.简述银行信用评级模型开发过程中，数据清洗的主要内容和目的。

3.简述信用评级模型上机切换的基本流程和关键控制点。

四、计算题（共15分）

某银行开发了一个简单的二元Logit信用评分卡模型，包含三个变量：偿债能力比率（RA）、资产质量比率（RQ）和非财务指标得分（NF）。模型公式为：`Logit(P(Y=1|X))=β0+β1*RA+β2*RQ+β3*NF`。其中，Y=1表示违约，Y=0表示不违约。模型参数估计结果如下：β0=-2.5，β1=1.2，β2=0.8，β3=0.5。假设某客户的RA=1.5，RQ=0.6，NF=70。请计算：

（1）该客户发生违约的逻辑几率（Odds）。（5分）

（2）该客户发生违约的预测概率（PD）。（5分）

（3）解释该模型中RA变量的系数的含义。（5分）

五、论述题（共30分）

结合当前银行业发展趋势和监管要求，论述大数据和机器学习技术应用于银行信用评级带来的机遇与