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计量经济学复习笔记
CH1导论
1、计量经济学：
以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学、统计学的方法，通过建立数学模型来研究经济数量关系
和规律的一门经济学科。研究主体是经济现象及其发展变化的规律。
2、运用计量分析研究步骤：
模型设定一一确定变量和数学关系式
估计参数一一分析变量间具体的数量关系
模型检验一一检验所得结论的可靠性
模型应用一一做经济分析和经济预测
3、模型
变量：解释变量：表示被解释变量变动原因的变量，也称自变量，回归元。
被解释变量：表示分析研究的对象，变动结果的变量，也成应变量。
内生变量：其数值由模型所决定的变量，是模型求解的结果。
外生变量：其数值由模型意外决定的变量。
外生变量数值的变化能够影响内生变量的变化，而内生变量却不能反过来影响外生变量。
前定内生变量：过去时期的、滞后的或更大范围的内生变量，不受本模型研究范围的内生变量的影响,但能够
影响我们所研究的本期的内生变量。
前定变量：前定内生变量和外生变量的总称。
数据:时间序列数据：按照时间先后排列的统计数据。
截面数据：发生在同一时间截面上的调查数据。
面板数据：
虚拟变量数据：表征政策，条件等，一般取0或1.
4、估计
评价统计性质的标准
A3)3
无偏：E(=随机变量，变量的函数？
有效：最小方差性
一致：N趋近无穷时，3估计越来越接近真实值
5、检验
经济意义检验：所估计的模型与经济理论是否相等
统计推断检验：检验参数估计值是否抽样的偶然结果，是否显著
计量经济检验：是否符合计量经济方法的基本假定
预测检验：将模型预测的结果与经济运行的实际对比
CH2CH3线性回归模型
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模型(假设)一一估计参数一一检验一一拟合优度一一预测
1、模型(线性)
(1)关于参数的线性模型就变量而言是线性的；模型就参数而言是线性的
Y=3+3lnX+u
i12i
线性影响随机影响
()()33
Y=EY|X+uEY|X=f(X)=+dnX
iiii1i
引入随机扰动项，
(3)古典假设
A零均值假定E(U|X)=0
ii
B同方差假定Var(u|X)=E(u2)=/
iii
C无自相关假定Cov(U,U)=0
ij
D随机扰动项与解释变量不相关假定Cov(u,X)=0
ii
E正态性假定u〜N(0,J)
F无多重共线性假定Rank(
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