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2025年金融风险管理师巴塞尔协议二下监管预期管理专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师巴塞尔协议二下监管预期管理专题

试卷及解析

2025年金融风险管理师巴塞尔协议二下监管预期管理专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、巴塞尔协议二下，监管预期管理的核心目标是什么？

A、最大化银行利润

B、确保银行资本充足率达标

C、促进银行与监管机构之间的有效沟通，增强监管透明度

D、降低银行运营成本

【答案】C

【解析】正确答案是C。监管预期管理的核心目标是促进银行与监管机构之间的有

效沟通，增强监管透明度，从而提升银行的风险管理能力。选项A、B、D虽然与银行

经营相关，但并非监管预期管理的核心目标。知识点：监管预期管理的定义与目标。易

错点：容易将监管预期管理与银行经营目标混淆。

2、巴塞尔协议二下，监管机构对银行内部评级体系（IRB）的审查重点是什么？

A、银行的盈利能力

B、评级模型的准确性和稳健性

C、银行的客户服务质量

D、银行的市场份额

【答案】B

【解析】正确答案是B。监管机构对银行内部评级体系的审查重点在于评级模型的

准确性和稳健性，以确保银行能够合理评估风险。选项A、C、D与内部评级体系的审

查无关。知识点：内部评级体系的监管审查。易错点：容易将审查重点与银行经营指标

混淆。

3、在巴塞尔协议二下，监管预期管理中“预期”的含义是什么？

A、银行对未来市场的预测

B、监管机构对银行风险管理的期望

C、银行对监管政策的解读

D、监管机构对银行利润的预期

【答案】B

【解析】正确答案是B。监管预期管理中的“预期”主要指监管机构对银行风险管理

的期望，而非银行自身的预测或解读。选项A、C、D均不符合“预期”的监管含义。知

识点：监管预期管理的核心概念。易错点：容易将“预期”与银行的预测或解读混淆。

4、巴塞尔协议二下，监管机构如何通过预期管理引导银行行为？

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A、通过罚款和处罚

B、通过发布监管指引和沟通

C、通过限制银行业务范围

D、通过提高资本要求

【答案】B

【解析】正确答案是B。监管机构通过发布监管指引和沟通来引导银行行为，而非

直接通过罚款、限制业务或提高资本要求。选项A、C、D是监管手段，但并非预期管

理的核心方式。知识点：监管预期管理的实施方式。易错点：容易将预期管理与直接的

监管手段混淆。

5、巴塞尔协议二下，监管预期管理对银行风险管理的影响是什么？

A、降低银行的风险偏好

B、提升银行的风险管理能力

C、增加银行的合规成本

D、减少银行的业务创新

【答案】B

【解析】正确答案是B。监管预期管理通过明确监管期望，帮助银行提升风险管理

能力。选项A、C、D可能是间接影响，但并非核心影响。知识点：监管预期管理的作

用。易错点：容易将间接影响与核心影响混淆。

6、巴塞尔协议二下，监管机构如何评估银行的预期管理效果？

A、通过银行的财务报表

B、通过银行的内部审计报告

C、通过监管检查和沟通记录

D、通过银行的客户反馈

【答案】C

【解析】正确答案是C。监管机构通过监管检查和沟通记录评估银行的预期管理效

果。选项A、B、D与预期管理效果的评估无直接关联。知识点：监管预期管理的评估

方式。易错点：容易将评估方式与银行经营指标混淆。

7、巴塞尔协议二下，监管预期管理中“透明度”的含义是什么？

A、银行公开财务信息

B、监管机构公开监管政策和流程

C、银行公开风险管理模型

D、监管机构公开银行内部信息

【答案】B

【解析】正确答案是B。监管预期管理中的“透明度”主要指监管机构公开监管政策

和流程，而非银行公开信息。选项A、C、D与透明度的监管含义不符。知识点：监管

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