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2025国考深圳金融统计学与计量经济学基础试题

一、单选题（共10题，每题2分，共20分）

1.深圳某金融机构2024年第一季度净利润同比增长15%，若采用环比增长率计算，则第一季度环比增长率为多少？（假设上年同期净利润为1000万元，本年同期为1150万元）

2.在深圳金融市场，若某股票的市盈率为20倍，当前股价为50元，则其每股收益为多少？

3.深圳市政府为分析金融科技产业发展，收集了2020-2024年的相关数据，采用时间序列模型进行预测时，最适合的模型是？（A）移动平均模型（B）指数平滑模型（C）ARIMA模型（D）贝叶斯模型

4.深圳某银行进行信贷风险评估时，引入了多项式回归模型，若模型中包含年龄、收入和信用评分三个自变量，其模型表达式为：Y=β?+β?X?+β?X?+β?X?2+ε，则该模型属于？（A）线性回归（B）非线性回归（C）逻辑回归（D）岭回归

5.深圳证券交易所某板块股票的波动率较高，若采用GARCH模型进行建模，其方程形式为：σ?=α?+α?ε??1+βσ??1，该模型主要用于？（A）均值预测（B）波动率预测（C）趋势分析（D）因子分析

6.深圳某保险公司分析车险理赔数据时，发现理赔金额与事故严重程度呈对数关系，则最适合的模型是？（A）线性回归（B）对数线性模型（C）泊松回归（D）负二项回归

7.深圳某企业进行资本预算时，采用净现值法（NPV）评估项目，若贴现率为8%，项目未来现金流分别为：第1年100万元，第2年120万元，第3年150万元，则NPV为多少？

8.深圳某基金管理人采用均值-方差优化方法配置资产，若股票A的预期收益率为12%，标准差为15%；债券B的预期收益率为6%，标准差为10%，且相关系数为0.4，则投资组合的最优权重为多少？

9.深圳某金融机构分析汇率波动时，发现美元兑人民币汇率与中美利差呈负相关，若采用计量经济学模型拟合，应选择？（A）线性回归（B）非线性回归（C）差分方程（D）联立方程模型

10.深圳某银行进行信用评分时，采用逻辑回归模型，其似然函数值为0.35，则模型预测准确率为多少？

二、多选题（共5题，每题3分，共15分）

11.深圳某券商分析A股市场时，发现影响股票价格的因素包括：（A）宏观经济指标（B）行业政策（C）公司财务数据（D）投资者情绪（E）技术指标

12.深圳某银行进行风险管理时，常用的VaR模型包括：（A）参数法（B）非参数法（C）蒙特卡洛模拟（D）历史模拟（E）贝叶斯网络

13.深圳某金融机构分析高收益债券时，需考虑的风险因素包括：（A）信用风险（B）流动性风险（C）利率风险（D）操作风险（E）市场风险

14.深圳某企业进行面板数据分析时，若样本包含多个公司多年数据，应考虑的模型包括：（A）固定效应模型（B）随机效应模型（C）差分GMM模型（D）系统GMM模型（E）OLS模型

15.深圳某保险公司分析理赔数据时，常用的统计方法包括：（A）生存分析（B）卡方检验（C）假设检验（D）聚类分析（E）主成分分析

三、计算题（共3题，每题10分，共30分）

16.深圳某银行2024年第一季度贷款不良率为2%，第二季度不良率上升至2.5%，计算不良率的环比增长率。若采用复合增长率计算全年不良率变化，假设年初不良率为1.8%，年末为2.5%，则全年不良率复合增长率为多少？

17.深圳某基金管理人投资组合包含股票A（权重40%，预期收益12%，标准差15%）和债券B（权重60%，预期收益6%，标准差10%），两者相关系数为0.4。计算该投资组合的预期收益率和标准差。

18.深圳某企业采用双变量回归模型分析广告投入与销售额的关系，数据如下表：

|广告投入（万元）|销售额（万元）|

||-|

|10|200|

|20|350|

|30|480|

|40|600|

|50|750|

假设模型为：销售额=β?+β?×广告投入+ε，计算β?和β?的估计值（要求写出计算过程）。

四、简答题（共4题，每题10分，共40分）

19.深圳某金融机构分析A股市场波动性时，发现GARCH模型能较好地捕捉波动聚集性，简述GARCH模型的基本原理及其在金融领域的应用。

20.深圳某银行进行客户信用评分时，若采用逻辑回归模型，简述模型的基本假设和主要步骤，并说明如何评估模型的预测性能。

21.深圳某企业进行面板数据分