2025年金融风险管理师操作风险资本计量的比较与选择专题试卷及解析.pdf

2025年金融风险管理师操作风险资本计量的比较与选择专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师操作风险资本计量的比较与选择专

题试卷及解析

2025年金融风险管理师操作风险资本计量的比较与选择专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、根据巴塞尔协议III，下列哪种操作风险资本计量方法对银行的风险敏感度最高？

A、基本指标法

B、标准法

C、替代标准法

D、高级计量法

【答案】D

【解析】正确答案是D。高级计量法（AMA）允许银行使用内部模型来估计操作风

险资本要求，能够更精确地反映银行的风险状况，因此风险敏感度最高。基本指标法

（A）仅使用总收入作为单一指标，敏感度最低；标准法（B）将业务分为多个条线并使

用不同系数，敏感度中等；替代标准法（C）是标准法的简化版本，敏感度介于基本指

标法和标准法之间。知识点：操作风险资本计量方法的风险敏感度排序。易错点：混淆

标准法和替代标准法的敏感度。

2、在基本指标法下，操作风险资本要求的计算基础是？

A、净利息收入

B、手续费及佣金收入

C、前三年总收入的平均值

D、前三年净利润的平均值

【答案】C

【解析】正确答案是C。基本指标法使用前三年总收入的平均值作为计算基础，乘

以固定系数15%得出资本要求。净利息收入（A）和手续费及佣金收入（B）只是总收

入的组成部分，不能单独作为计算基础；净利润（D）与基本指标法的计算无关。知识

点：基本指标法的计算逻辑。易错点：误将总收入等同于净利润或部分收入。

3、标准法与基本指标法的主要区别在于？

A、是否考虑业务条线的差异

B、是否使用历史数据

C、是否需要监管批准

D、是否适用于所有银行

【答案】A

【解析】正确答案是A。标准法将银行分为多个业务条线，每个条线使用不同的Beta

系数，而基本指标法不区分业务条线，使用统一系数。是否使用历史数据（B）和是否

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需要监管批准（C）两者都涉及；是否适用于所有银行（D）也不是主要区别。知识点：

标准法与基本指标法的核心差异。易错点：忽略业务条线差异这一关键点。

4、在高级计量法中，银行可以使用的数据来源不包括？

A、内部损失数据

B、外部损失数据

C、情景分析数据

D、股票市场数据

【答案】D

【解析】正确答案是D。高级计量法允许银行使用内部损失数据（A）、外部损失数

据（B）和情景分析数据（C）来构建模型，但股票市场数据（D）与操作风险无关，不

属于合法数据来源。知识点：高级计量法的数据来源。易错点：误将市场风险数据纳入

操作风险计量。

5、下列哪种情况更适合使用基本指标法？

A、业务复杂的大型跨国银行

B、操作风险管理体系完善的银行

C、业务单一的小型银行

D、专注于投资银行业务的银行

【答案】C

【解析】正确答案是C。基本指标法适用于业务简单、规模较小的银行，因为其计

算简便但风险敏感度低。业务复杂的大型跨国银行（A）和专注于投资银行业务的银行

（D）更适合使用高级计量法；操作风险管理体系完善的银行（B）通常会选择标准法或

高级计量法。知识点：基本指标法的适用场景。易错点：忽略银行规模和业务复杂度对

方法选择的影响。

6、标准法中，Beta系数的设定依据是？

A、银行的信用评级

B、业务条线的风险特征

C、历史损失数据

D、监管机构的偏好

【答案】B

【解析】正确答案是B。Beta系数根据业务条线的风险特征设定，风险越高的条线

系数越大。信用评级（A）、历史损失数据（C）和监管偏好（D）不是Beta系数的直接

设定依据。知识点：标准法中Beta系数的设定逻辑。易错点：混淆Beta系数与信用评

级或历史数据的关系。

7、在高级计量法中，损失分布法（LDA）的核心假设是？

A、损失频率和损失强度独立

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