2025年金融风险管理师内部评级法（IRB）核心参数校准专题试卷及解析.pdf

2025年金融风险管理师内部评级法（IRB）核心参数校准专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师内部评级法（IRB）核心参数校准

专题试卷及解析

2025年金融风险管理师内部评级法（IRB）核心参数校准专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在内部评级法（IRB）中，违约概率（PD）的校准主要依据哪类数据？

A、市场价格波动数据

B、历史违约事件数据

C、宏观经济预测数据

D、客户行为评分数据

【答案】B

【解析】正确答案是B。违约概率（PD）的校准必须基于历史违约事件数据，因为

IRB法要求使用实证数据来估计参数。A选项市场价格波动数据主要用于市场风险计

量；C选项宏观经济预测数据可作为压力测试的输入，但不是PD校准的主要依据；D

选项客户行为评分数据可用于辅助判断，但核心仍是历史违约数据。知识点：IRB法参

数校准的数据基础。易错点：混淆不同风险类型的数据来源。

2、违约损失率（LGD）的校准最关键的影响因素是？

A、借款人信用评级

B、抵押品类型和价值

C、贷款期限长短

D、行业周期特征

【答案】B

【解析】正确答案是B。LGD主要反映违约后损失的严重程度，抵押品类型和价值

是决定性因素。A选项借款人信用评级主要影响PD；C选项贷款期限对LGD影响有

限；D选项行业周期特征间接影响但非关键。知识点：LGD的决定因素。易错点：将

PD影响因素误用于LGD。

3、内部评级法中，风险暴露（EAD）的校准通常采用什么方法？

A、固定比例法

B、历史平均值法

C、信用转换系数法

D、动态调整法

【答案】C

【解析】正确答案是C。EAD校准通常使用信用转换系数（CCF）法，将表外项目

转换为表内等价风险暴露。A选项固定比例法过于简化；B选项历史平均值法适用于部

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分参数但不适合EAD；D选项动态调整法不是标准方法。知识点：EAD的计量方法。

易错点：混淆不同参数的校准方法。

4、IRB法要求对PD参数进行多久一次的验证？

A、每季度

B、每半年

C、每年

D、每两年

【答案】C

【解析】正确答案是C。根据巴塞尔协议要求，PD参数至少每年验证一次。A、B

选项频率过高；D选项频率不足。知识点：IRB参数验证频率要求。易错点：记忆错误

验证周期。

5、在IRB法中，期限（M）对资本要求的影响主要体现在？

A、线性递增

B、非线性递增

C、无影响

D、周期性波动

【答案】B

【解析】正确答案是B。期限对资本要求的影响是非线性的，长期限风险更高。A选

项线性递增不准确；C选项无影响错误；D选项周期性波动不适用。知识点：期限调整

机制。易错点：误解期限与风险的关系。

6、IRB法下，中小企业（SME）PD校准的特殊考虑是？

A、使用更高PD

B、使用更低PD

C、调整资产相关性

D、简化模型结构

【答案】C

【解析】正确答案是C。中小企业PD校准需调整资产相关性以反映其特殊性。A、

B选项直接调整PD不正确；D选项简化模型不符合IRB要求。知识点：SME的IRB

处理。易错点：混淆参数调整方式。

7、违约风险暴露（EAD）校准时，最常用的数据来源是？

A、外部评级数据

B、内部违约数据

C、市场交易数据

D、监管统计数据

【答案】B

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【解析】正确答案是B。EAD校准主要依赖内部违约数据。A选项外部评级数据用

于PD；C选项市场交易数据不适用；D选项监管统计数据过于宏观。知识点：EAD数

据来源。易错点：混淆不同参数的