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某银行信用风险内部评级模型开发方案解析

;目录;为什么要进行信用风险建模;为什么要进行信用风险建模

风险参数在银行业务管理、风险管理及监管合规中的应用是驱动量化与建模工作的基本因素;逾期损失（EL）及风险加权资产（RWA）;内部评级体系的应用——审批授权;内部评级体系的应用——信贷审批;内部评级体系的应用——客户准入;内部评级体系的应用——贷后监控和差异化管理;内部评级体系的应用——经济资本与绩效评价

有效的经济资本计量和配置是银行实现股东回报最大化目标的基本保障之一;模型开发步骤介绍;模型开发步骤概览

;2.1模型设计——模型结构设计;模型设计——模型结构设计;模型设计——模型方法选择

;模型设计——开发工具选择

;2.2数据收集——主要流程;数据收集——数据来源;数据收集——违约定义

;2.3数据清洗——清洗步骤

;数据清洗——清洗方法

;数据清洗——数据整合

;数据清洗——质量检查与数据转换

;数据清洗——缺失值处理

;数据清洗——异常值处理

;数据清洗——样本抽取

;2.4单变量分析——指标设计;单变量分析——指标筛选;单变量分析——变量转换;单变量分析——变量转换（续）;单变量分析——相关性分析;2.5多变量分析——逻辑回归模型;多变量分析——变量选择;多变量分析——确定指标组合;多变量分析——标准值与权重设定;2.6模型检验——区分能力检验

;模型检验——区分能力检验（续）

;模型检验——区分能力检验（续）

;模型检验——准确性检验

;模型检验——准确性检验（续）

;低违约情况下的开发方案

;数据增强方法;数据增强方法——局限性及应对措施;基准测试;统计方法简介

;为什么使用Logistic回归;参数估计：极大似然估计;参数估计：极大似然估计（续）;多分类Logistic回归;多分类Logistic回归（续）;多分类Logistic回归（续）;多分类Logistic回归（续）;多分类Logistic回归（续）;低违约敞口下的统计建模——利用外部评级;低违约敞口下的统计建模——利用外部评级（续）;谢谢！