模型的计量经济学检验.pptVIP

序列相关的后果参数估计量不具备有效性变量的显著性检验失效模型的预测失效第30页，共65页，星期日，2025年，2月5日序列相关的检验检验思路：首先采用普通最小二乘法估计模型，求得模型误差项的估计值，然后检验不同误差项之间是否存在相关性。第31页，共65页，星期日，2025年，2月5日检验方法：若散点图呈现某种有规律的变化，则表明存在序列相关。（一）图示法这是最直接的检验方法，可以将估计出的残差与样本的数量i分别绘制散点图，或者将残差与绘制散点图，以此来观察是否存在序列相关。第32页，共65页，星期日，2025年，2月5日第33页，共65页，星期日，2025年，2月5日检验步骤：（二）杜宾-瓦特森检验（Durbin-WatsonTest）（1）提出假设原假设H0：不存在序列相关备择假设H1：存在序列相关第34页，共65页，星期日，2025年，2月5日（2）采用由普通最小二乘法估计得到的残差构造检验统计量DW第35页，共65页，星期日，2025年，2月5日（3）给定显著性水平a，根据自变量的个数N和观测值的个数k查DW分布表，查得临界值dl和du。（4）将统计量DW与临界值进行比较，判断是否存在序列相关。DW值判断结果4-d1DW4存在负序列相关4-duDW4-d1无法确定2DW4-du不存在序列相关duDW2不存在序列相关d1DWdu无法确定0DWd1存在正序列相关第36页，共65页，星期日，2025年，2月5日序列相关的修正（一）广义差分法该方法是通过差分的办法将原回归模型改为误差项相互独立的模型。第37页，共65页，星期日，2025年，2月5日基本步骤：（1）将原回归模型中的变量进行差分变换。变换后的变量为：（2）用变换后的模型替代原模型，然后用普通最小二乘法估计模型参数。第38页，共65页，星期日，2025年，2月5日原模型：变换后的模型：第39页，共65页，星期日，2025年，2月5日杜宾两步估计法利用广义差分法处理序列相关性时，需估计相关系数的值，可以采用杜宾两步估计法。第40页，共65页，星期日，2025年，2月5日该方法是先估计?1,?2,?,?l，再对差分模型进行估计第一步，变换差分模型为下列形式进行OLS估计，得各Yj（j=i-1,i-2,…,i-l)前的系数?1,?2,?,?l的估计值第41页，共65页，星期日，2025年，2月5日第42页，共65页，星期日，2025年，2月5日(二)科克伦-奥科特计算法（Cochrance-Orcutt）基本步骤：（1）采用OLS对原模型进行估计，然后对残差进行下面的回归：（2）用估计出来的ρ值进行广义差分变换，然后对变换后的方程应用OLS进行新的参数估计。（3）不断重复前两个步骤，直到当ρ的新估计值与前估计值的差小于0.01或0.05时，或迭代进行了10或20次时，停止迭代。第43页，共65页，星期日，2025年，2月5日案例：中国商品进口模型经济理论指出，商品进口主要由进口国的经济发展水平，以及商品进口价格指数与国内价格指数对比因素决定的。由于无法取得中国商品进口价格指数，我们主要研究中国商品进口与国内生产总值的关系。（下表）。第44页，共65页，星期日，2025年，2月5日第45页，共65页，星期日，2025年，2月5日1.通过OLS法建立如下中国商品进口方程：（3.32）（20.12）2.进行序列相关性检验。第46页，共65页，星期日，2025年，2月5日模型的计量经济学检验第1页，共65页，星期日，2025年，2月5日学习要点：异方差的检验和修正序列相关的检验和修正多重共线的检验和修正第2页，共65页，星期日，2025年，2月5日什么是异方差对于不同的样本点，随机误差项的方差不再是常数，而随着观测值的不同而互不相同，则认为出现了异方差。5.1异方差性第3页，共65页，星期日，2025年，2月5日在截面数据中，由于样本点可能存在较大的差异，因此容易存在异方差。第4页，共65页，星期日，2025年，2月5日出现异方差的几种情形：（1）研究某一地区居民家庭的储蓄行为，高收入家庭：储蓄的差异较大；低收入家庭：储蓄则更有规律性，差异较小。第5页，共65页，星期日，2025年，2月5日（2）研究某一地区居民家庭的