风险管理试题及答案2025年.docxVIP

风险管理试题及答案2025年

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.某企业在制定年度战略时，明确“将整体风险敞口控制在净利润的15%以内”，这一表述更符合风险管理中的（）概念。

A.风险偏好B.风险承受度C.风险容量D.风险容忍度

2.若某投资组合在95%置信水平下的日VaR（在险价值）为500万元，其经济学含义是（）。

A.95%的概率下，该组合单日损失不超过500万元

B.5%的概率下，该组合单日损失不超过500万元

C.95%的概率下，该组合单日损失至少500万元

D.5%的概率下，该组合单日损失至少500万元

3.某新能源企业拟通过模拟20种极端天气场景（如连续30天无光照、强台风破坏设备）评估光伏发电项目的收益波动，这种风险评估方法属于（）。

A.敏感性分析B.情景分析C.蒙特卡洛模拟D.压力测试

4.根据COSO2017版《企业风险管理框架》，以下不属于“治理与文化”要素的是（）。

A.董事会对风险的监督职责B.企业价值观与道德准则

C.风险偏好的制定与沟通D.关键风险指标（KRI）的设置

5.商业银行开展压力测试时，重点关注“当GDP增速降至2%、失业率升至8%时，房地产贷款不良率可能上升至12%”，其核心目的是（）。

A.验证日常风险管理模型的准确性B.评估极端情景下的资本充足性

C.优化风险限额的动态调整机制D.识别操作风险的潜在诱因

6.某出口企业为对冲欧元贬值风险，与银行签订3个月期欧元兑人民币远期合约，这种风险应对策略属于（）。

A.风险规避B.风险降低C.风险转移D.风险接受

7.根据巴塞尔协议Ⅲ，以下属于操作风险损失事件的是（）。

A.因宏观经济衰退导致企业应收账款无法收回

B.交易员误将“买入1000股”输为“买入10000股”造成的损失

C.因利率上升导致债券价格下跌的损失

D.因客户信用评级下调导致的贷款减值损失

8.企业全面风险管理（ERM）的核心目标是（）。

A.消除所有潜在风险B.以最小成本实现风险与收益的平衡

C.确保单一风险指标符合监管要求D.建立独立于业务部门的风险管控体系

9.以下风险转移方式中，可能导致“道德风险”的是（）。

A.购买财产保险B.签订免责条款合同

C.外包非核心业务D.发行可转换债券

10.情景分析与压力测试的主要区别在于（）。

A.情景分析关注历史数据，压力测试关注未来假设

B.情景分析涵盖多因素组合，压力测试聚焦单一极端因素

C.情景分析用于战略决策，压力测试用于日常监控

D.情景分析需量化结果，压力测试仅需定性判断

二、多项选择题（每题3分，共30分，少选、错选均不得分）

1.企业风险识别的常用方法包括（）。

A.流程图分析法B.德尔菲法C.SWOT分析D.关键风险指标监测

2.以下属于定量风险评估工具的有（）。

A.风险矩阵B.蒙特卡洛模拟C.敏感性分析D.风险热图

3.根据COSO-ERM框架，企业在“战略与目标设定”环节需考虑的风险关联包括（）。

A.战略目标与风险偏好的匹配性B.业务目标与风险承受度的一致性

C.合规目标与外部监管的协调性D.报告目标与信息披露的准确性

4.市场风险的主要类型包括（）。

A.利率风险B.信用风险C.汇率风险D.商品价格风险

5.操作风险的诱因通常涉及（）。

A.内部流程缺陷B.人员操作失误C.信息系统故障D.外部第三方违约

6.企业选择风险应对策略时，需考虑的关键因素有（）。

A.风险发生的可能性与影响程度B.应对措施的成本与可行性

C.企业的风险偏好与承受能力D.外部环境的动态变化

7.流动性风险管理的核心指标包括（）。

A.流动比率B.速动比率C.净稳定资金比例（NSFR）D.存贷比

8.合规风险的主要来源包括（）。

A.违反法律法规B.违背行业自律规则C.内部制度执行偏差D.市场竞争策略调整

9.以下属于新兴风险的有（）。

A.AI算法歧视引发的法律纠纷B.气候变化导致的供应链中断

C.数据泄露引发的客户隐私诉讼D.传统产能过剩导致的库存积压

10.构建企业风险文化的关键措施包括（）。

A.高层管理者以身作则推动风险意识B.将风险管控纳入绩效考核

C.定期开