计量经济学 第二章 简单线性回归模型 (2).ppt

●的期望：(无偏估计）●的方差和标准误差(标准误差是方差的算术平方根)注意：以上各式中未知，其余均是样本观测值的期望和方差*第61页，共109页，星期日，2025年，2月5日可以证明（见教材P70附录2.2)的无偏估计为(n-2为自由度,即可自由变化的样本观测值个数)对随机扰动项方差的估计*第62页，共109页，星期日，2025年，2月5日

●在已知时将作标准化变换*第63页，共109页，星期日，2025年，2月5日

（1）当样本为大样本时，用估计的参数标准误差对作标准化变换，所得Z统计量仍可视为标准正态变量（根据中心极限定理）（2）当样本为小样本时，可用代替，去估计参数的标准误差，用估计的参数标准误差对作标准化变换，所得的t统计量不再服从正态分布（这时分母也是随机变量），而是服从t分布：

●当未知时*第64页，共109页，星期日，2025年，2月5日二、回归系数的区间估计概念：对参数作出的点估计是随机变量，虽然是无偏估计，但还不能说明估计的可靠性和精确性，需要找到包含真实参数的一个范围，并确定这个范围包含参数真实值的可靠程度。在确定参数估计式概率分布性质的基础上，可找到两个正数δ和α（），使得区间包含真实的概率为，即这样的区间称为所估计参数的置信区间。*第65页，共109页，星期日，2025年，2月5日

一般情况下,总体方差未知，用无偏估计去代替，由于样本容量较小，统计量t不再服从正态分布，而服从t分布。可用t分布去建立参数估计的置信区间。回归系数区间估计的方法*第66页，共109页，星期日，2025年，2月5日选定α，查t分布表得显著性水平为，自由度为的临界值，则有即*第67页，共109页，星期日，2025年，2月5日三、回归系数的假设检验1.假设检验的基本思想为什么要作假设检验？所估计的回归系数、和方差都是通过样本估计的，都是随抽样而变动的随机变量，它们是否可靠？是否抽样的偶然结果呢？还需要加以检验。*第68页，共109页，星期日，2025年，2月5日对回归系数假设检验的方式计量经济学中，主要是针对变量的参数真值是否为零来进行显著性检验的。目的：对简单线性回归，判断解释变量是否是被解释变量的显著影响因素。在一元线性模型中，就是要判断是否对具有显著的线性影响。这就需要进行变量的显著性检验。*第69页，共109页，星期日，2025年，2月5日一般情况下，总体方差未知，只能用去

代替，可利用t分布作t检验给定,查t分布表得▼如果或者则拒绝原假设,而接受备择假设▼如果则接受原假设2.回归系数的检验方法*第70页，共109页，星期日，2025年，2月5日P用P值判断参数的显著性假设检验的p值：p值是基于既定的样本数据所计算的统计量，是拒绝原假设的最低显著性水平。统计分析软件中通常都给出了检验的p值统计量t由样本计算的统计