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2025银行从业从业试题及答案

一、单项选择题

1.下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的是（）

A.风险分散是指通过投资或购买与标的资产收益波动正相关的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择

B.风险对冲对管理系统性风险和非系统性风险都有效

C.风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险

D.风险补偿是指事前（损失发生以前）对风险承担的价格补偿

答案：C

解析：风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择，投资或购买与标的资产收益波动负相关的资产来冲销潜在损失，A选项错误。风险对冲对管理市场风险（系统性风险）非常有效，而对信用风险等非系统性风险的对冲效果相对较差，B选项错误。风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险，C选项正确。风险补偿是指商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择，D选项描述不准确，这里强调的是在损失发生前对承担风险进行价格补偿，但表述不够严谨，C选项更为准确。

2.下列关于商业银行资本的说法，不正确的是（）

A.账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分

B.监管资本是监管部门规定的商业银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本

C.经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金

D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本

答案：D

解析：账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分，A选项正确。监管资本是监管部门规定的商业银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本，B选项正确。经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金，C选项正确。经济资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本，而监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本，并非完全取决于商业银行实际风险水平，D选项错误。

3.（）是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.流动性风险

答案：B

解析：信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险，A选项错误。市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险，B选项正确。操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险，C选项错误。流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险，D选项错误。

4.下列关于久期分析的说法，不正确的是（）

A.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响

B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险

D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确

答案：A

解析：久期分析不仅能计量利率变动对银行短期收益的影响，还可以衡量利率变动对银行经济价值的影响，A选项错误。标准久期分析法只能反映重新定价风险，不能反映基准风险，也不能很好地反映期权性风险，B、C选项正确。对于利率的大幅变动（大于1％），由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，久期分析的结果就不再准确，D选项正确。

5.下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是（）

A.流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标

B.流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标

C.核心负债比率属于商业银行流动性监管核心指标

D.计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币统一折合成本币计算

答案：D

解析：流动性比例、超额备付金比率、流动性缺口比率、核心负债比率等都属于商业银行流动性监管核心指标，A、B、C选项正确。计算商业银行流动性监管核心指标应分别计算本币和外币口径数据，而不是统一折合成本币计算，D选项错误。

6.下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是（）

A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保持资产的流动性

B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债

C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总