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概率论与数理统计随机变量函数的分布第1页，共17页，星期日，2025年，2月5日2.5随机变量函数的分布2.5.1离散型随机变量函数的分布2.5.2连续性随机变量函数的分布第2页，共17页，星期日，2025年，2月5日设随机变量X的分布律为求Y=g(X)的分布律.2.5.1离散型随机变量函数的分布第3页，共17页，星期日，2025年，2月5日第一种情形:将X的取值代入函数关系，求出随机变量Y相应的取值计算离散型随机变量函数的分布的步骤：第4页，共17页，星期日，2025年，2月5日第二种情形:第5页，共17页，星期日，2025年，2月5日2.5.2连续性随机变量函数的分布已知随机变量X的密度函数f(x)(或分布函数)求Y=g(X)的密度函数或分布函数手段：（1）从分布函数出发（分布函数法）（2）从密度函数出发（公式法）第6页，共17页，星期日，2025年，2月5日1.分布函数法(1)根据分布函数的定义求Y的分布函数FY(y);(2)由fY(y)=F?(y)求出fY(y)第7页，共17页，星期日，2025年，2月5日例３已知X密度函数为为常数，且a?0,求fY(y)解:当a0时，当a0时，故第8页，共17页，星期日，2025年，2月5日例如，设X~N(?,?2),Y=aX+b,则Y~N(a?+b,a2?2)特别地，若X~N(?,?2),则第9页，共17页，星期日，2025年，2月5日例4已知X~N(0,1),Y=X2,求fY(y)解当y0时，FY(y)=0当y0时，第10页，共17页，星期日，2025年，2月5日故第11页，共17页，星期日，2025年，2月5日2、公式法（从密度函数出发）定理设连续型随机变量X的概率密度是fX（x），函数y=g（x）单调可导，其反函数x=h（y）满足h’(y)恒不为零。对于fX(x)＞0的x，y=g（x）的值域为[α，β]，则随机变量Y的概率密度为第12页，共17页，星期日，2025年，2月5日
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