2025年金融风险管理师货币互换的SABR模型定价专题试卷及解析.docxVIP

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2025年金融风险管理师货币互换的SABR模型定价专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在货币互换定价中，SABR模型主要用于解决什么问题？

A、计算固定利率与浮动利率的差额

B、模拟远期利率的波动率微笑

C、确定货币互换的名义本金

D、评估交易对手信用风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。SABR模型的核心功能是捕捉利率衍生品市场中波动率随行权价格变化的微笑现象，在货币互换定价中主要用于更准确地模拟远期利率的波动率结构。选项A是利率互换的基本计算，不需要SABR模型；选项C是合约要素；选项D属于信用

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