2025年金融风险管理师货币互换的定价中的市场数据获取与处理专题试卷及解析.docxVIP

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2025年金融风险管理师货币互换的定价中的市场数据获取与处理专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在货币互换定价中，用于确定浮动利率端现值的关键市场数据是？

A、历史利率波动率

B、即期汇率

C、远期利率协议（FRA）利率

D、信用违约互换（CDS）利差

【答案】C

【解析】正确答案是C。远期利率协议利率是市场对未来利率的预期，直接用于计算浮动利率现金流的现值。A选项历史波动率主要用于期权定价，与互换现值计算无关；B选项即期汇率影响本金交换但不是浮动端定价核心；D选项CDS利差反映信用风险，在

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