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2025年金融风险管理师风险价值置信水平与持有期选择专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在风险价值（VaR）模型中，置信水平的选择主要反映了什么？

A、市场波动性

B、风险偏好和资本充足性要求

C、历史数据的完整性

D、资产流动性

【答案】B

【解析】正确答案是B。置信水平的选择直接反映了机构的风险偏好和监管对资本充足性的要求。较高的置信水平意味着更保守的风险管理态度和更高的资本储备。A选项市场波动性是VaR计算的影响因素而非置信水平选择依据；C选项历史数据完整性影响VaR计算精度；D选项资产流动性

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