2025年金融风险管理师风险资本与极值理论（EVT）专题试卷及解析.docxVIP

2025年金融风险管理师风险资本与极值理论（EVT）专题试卷及解析

2025年金融风险管理师风险资本与极值理论（EVT）专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在极值理论（EVT）中，用于描述超过某一高阈值的损失分布的模型是？

A、正态分布

B、对数正态分布

C、广义帕累托分布（GPD）

D、学生t分布

【答案】C

【解析】正确答案是C。广义帕累托分布（GPD）是极值理论中专门用于建模超过高阈值的超额损失分布的模型，能够有效捕捉尾部风险特征。A、B、D选项虽然都是金融风险管理中常用的分布，但它们描述的是整体数据分布而非尾部极端值。知识点：EVT的核心是POT（Peaks