2025年金融风险管理师货币互换的路径依赖定价方法专题试卷及解析.docxVIP

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2025年金融风险管理师货币互换的路径依赖定价方法专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在货币互换的路径依赖定价方法中，以下哪项因素最直接影响互换的最终价值？

A、初始本金交换金额

B、利率路径的历史波动性

C、未来利率路径的预期走势

D、交易对手的信用评级

【答案】C

【解析】正确答案是C。路径依赖定价方法的核心在于未来利率路径的预期走势，因为它决定了未来现金流折现值的计算。A选项初始本金交换金额是固定值，不影响路径依赖；B选项历史波动性仅作为参考，不直接决定价值；D选项信用评级影响的是信用风险调整，

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