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2025年金融风险管理师非银行金融机构全面风险管理框架应用专题试卷及解析

2025年金融风险管理师非银行金融机构全面风险管理框架应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在非银行金融机构的全面风险管理框架中，以下哪项不属于COSOERM框架的五大构成要素？

A、目标设定

B、风险识别

C、内部控制

D、风险应对

【答案】C

【解析】正确答案是C。COSOERM框架的五大构成要素包括：内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险应对、控制活动、信息与沟通、监控。内部控制是独立于COSOERM的另一个框架，虽然两者有重叠，但内部控制不属于COSOERM的构成要素。知识点：COSOERM框架构成。易错点：容易将内部控制与COSOERM的控制活动混淆。

2、证券公司在全面风险管理中，最核心的风险类型是？

A、信用风险

B、市场风险

C、操作风险

D、流动性风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。证券公司的主要业务涉及证券承销、交易和资产管理，这些业务直接暴露于市场价格波动风险，因此市场风险是其最核心的风险类型。信用风险、操作风险和流动性风险虽然重要，但相对市场风险而言，其影响程度和频率较低。知识点：证券公司核心风险类型。易错点：容易忽视证券公司业务特性对风险类型的影响。

3、在非银行金融机构的风险偏好声明中，以下哪项表述最符合全面风险管理的要求？

A、公司愿意承担任何风险以追求高收益

B、公司风险承受能力为零，完全规避风险

C、公司在可接受的风险水平内实现战略目标

D、公司仅关注信用风险，忽略其他风险

【答案】C

【解析】正确答案是C。全面风险管理要求机构在明确的风险偏好范围内实现战略目标，既不能盲目追求高收益（A错误），也不能完全规避风险（B错误），更不能只关注单一风险（D错误）。知识点：风险偏好声明。易错点：容易将风险偏好与风险承受能力混淆。

4、保险公司实施全面风险管理时，以下哪项工具最适合用于量化评估极端事件风险？

A、风险价值（VaR）

B、压力测试

C、情景分析

D、敏感性分析

【答案】B

【解析】正确答案是B。压力测试专门用于评估极端但可能发生的风险事件对机构的影响，而VaR适用于正常市场条件下的风险量化，情景分析和敏感性分析更侧重于特定参数变化的影响。知识点：风险量化工具。易错点：容易混淆压力测试与情景分析的应用场景。

5、信托公司在全面风险管理中，以下哪项措施最能有效防范操作风险？

A、提高投资组合收益率

B、加强员工培训和流程优化

C、增加资本充足率

D、扩大业务规模

【答案】B

【解析】正确答案是B。操作风险主要源于内部流程、人员和系统缺陷，加强员工培训和流程优化是最直接的防范措施。提高收益率和扩大业务规模与操作风险无关，增加资本充足率主要针对信用风险和市场风险。知识点：操作风险防范措施。易错点：容易忽视操作风险的内部成因。

6、在非银行金融机构的风险治理结构中，以下哪项职责通常由风险管理委员会承担？

A、日常风险监控

B、制定风险偏好

C、执行风险控制措施

D、风险数据收集

【答案】B

【解析】正确答案是B。风险管理委员会主要负责制定风险政策、审批风险偏好等高层决策，而日常风险监控和执行措施由风险管理部门负责，风险数据收集是基础工作。知识点：风险治理结构。易错点：容易混淆风险管理委员会与风险管理部门的职责。

7、金融租赁公司在全面风险管理中，以下哪项风险最容易被忽视？

A、信用风险

B、市场风险

C、声誉风险

D、流动性风险

【答案】C

【解析】正确答案是C。声誉风险具有间接性和滞后性，容易被忽视，而信用风险、市场风险和流动性风险通常有明确的量化指标和监控机制。知识点：非银行金融机构风险类型。易错点：容易低估声誉风险的影响。

8、在非银行金融机构的风险报告中，以下哪项内容最应包含在董事会层面的报告中？

A、日常交易明细

B、风险限额执行情况

C、整体风险暴露和趋势

D、员工操作失误记录

【答案】C

【解析】正确答案是C。董事会层面的报告应聚焦于整体风险状况和趋势，而日常交易明细和员工操作记录属于操作层面，风险限额执行情况是管理层关注的内容。知识点：风险报告层级。易错点：容易混淆不同层级报告的内容重点。

9、证券公司在全面风险管理中，以下哪项措施最能有效应对流动性风险？

A、增加高风险资产配置

B、建立流动性缓冲机制

C、减少业务种类

D、提高杠杆率

【答案】B

【解析】正确答案是B。流动性缓冲机制（如持有高流动性资产）是应对流动性风险最直接有效的措施，而增加高风险资产和提高杠杆率会加剧流动性风险，减少业务种类并非必要措施。知识点：流动性风险管理。易错点：容易忽视流动性缓冲的重要性。

10、在非银行金融机构的全面风险管理框架中，以下哪项是风险文化的核心要素？

A、严格的规章制度

B、全员