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2025年金融风险管理第试卷附答案.docx

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    2025年金融风险管理第试卷附答案

    一、单项选择题（每题2分，共30分）

    1.2025年某商业银行交易账户持有3只股票，β系数分别为1.2、0.8、1.5，市值占比分别为30%、40%、30%。若市场组合的周波动率为2.5%，无风险利率为2%，则该股票组合的周波动率约为（）

    A.2.35%B.2.68%C.2.89%D.3.12%

    2.根据巴塞尔协议III最终版（2025年实施），关于信用风险标准法下风险权重的调整，以下表述错误的是（）

    A.对中小企业风险权重由100%降至85%

    B.对购房贷款风险权重引入LTV（贷款价值比）分层计量

    C.

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