2025年金融风险管理师风险资本与衍生品对冲专题试卷及解析.docxVIP

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2025年金融风险管理师风险资本与衍生品对冲专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在风险资本（VaR）的计算中，历史模拟法的主要优势是什么？

A、能够处理非线性头寸和厚尾分布

B、不需要对收益分布做出任何假设

C、计算速度快，适合实时风险监控

D、能够准确预测极端市场事件

【答案】B

【解析】正确答案是B。历史模拟法直接使用历史数据模拟未来损益分布，不需要对收益分布做出任何假设，这是其核心优势。A选项错误，历史模拟法虽然能处理非线性头寸，但对厚尾分布的处理能力有限；C选项错误，历史模拟法计算量较大，不适合实时

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