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2025年金融风险管理师操作风险资本计量方法选择决策案例分析专题试卷及解析

2025年金融风险管理师操作风险资本计量方法选择决策案例分析专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、某商业银行在决定操作风险资本计量方法时，其内部风险数据质量较差，且缺乏足够长的历史数据记录。根据巴塞尔协议要求，该银行最可能采用哪种方法？

A、标准法

B、替代标准法

C、高级计量法

D、基本指标法

【答案】D

【解析】正确答案是D。基本指标法是操作风险资本计量中最简单的方法，适用于数据基础薄弱的银行。标准法和替代标准法需要业务条线划分，高级计量法需要高质量内部数据。知识点：操作风险资本计量方法适用条件。易错点：容易混淆标准法和基本指标法的适用条件。

2、在操作风险高级计量法（AMA）下，银行需要建立内部损失数据库。关于损失数据收集的最低要求，以下说法正确的是？

A、只需收集超过1万元人民币的损失事件

B、必须收集所有超过1万欧元的损失事件

C、应收集所有超过设定阈值的损失事件

D、只需收集重大操作风险事件

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔协议要求银行设定适当的损失数据收集阈值，并收集所有超过该阈值的损失事件。具体金额由银行根据自身情况确定。知识点：操作风险损失数据收集要求。易错点：误认为有统一金额标准。

3、某银行采用标准法计量操作风险资本，其零售银行业务条线的总收入为10亿元，对应的β系数为12%。该业务条线的操作风险资本要求是多少？

A、1200万元

B、1.2亿元

C、12亿元

D、无法确定

【答案】B

【解析】正确答案是B。标准法下，各业务条线的资本要求=β系数×总收入。12%×10亿元=1.2亿元。知识点：标准法资本计算。易错点：容易忽略百分号的换算。

4、在操作风险计量方法选择中，以下哪种情况最不适合采用高级计量法？

A、拥有完善的操作风险管理系统

B、具备5年以上高质量损失数据

C、风险管理部门人员配备充足

D、银行规模较小，业务简单

【答案】D

【解析】正确答案是D。高级计量法需要大量资源投入，小规模简单业务银行采用成本效益不匹配。知识点：高级计量法适用条件。易错点：认为所有银行都应追求高级方法。

5、操作风险资本计量中的损失分布法属于哪种方法的范畴？

A、基本指标法

B、标准法

C、高级计量法

D、替代标准法

【答案】C

【解析】正确答案是C。损失分布法(LDA)是高级计量法(AMA)中最常用的方法之一。知识点：操作风险计量方法分类。易错点：容易混淆不同方法的具体技术。

6、某银行在实施操作风险高级计量法时，需要使用外部数据。以下关于外部数据使用的说法错误的是？

A、可以补充内部数据的不足

B、必须经过适当调整才能使用

C、可以完全替代内部数据

D、需要考虑数据相关性

【答案】C

【解析】正确答案是C。外部数据只能作为补充，不能完全替代内部数据。知识点：高级计量法数据要求。易错点：过度依赖外部数据。

7、在操作风险资本计量方法转换过程中，银行需要向监管机构提交的主要文件不包括？

A、方法转换可行性研究报告

B、新旧方法对比分析

C、未来三年业务发展规划

D、风险治理架构调整方案

【答案】C

【解析】正确答案是C。业务发展规划与计量方法转换无直接关系。知识点：监管申报要求。易错点：容易将无关材料纳入申报范围。

8、操作风险标准法中，β系数反映的是？

A、业务条线的盈利能力

B、业务条线的操作风险水平

C、业务条线的市场风险暴露

D、业务条线的信用风险状况

【答案】B

【解析】正确答案是B。β系数是监管机构设定的，反映各业务条线的操作风险特征。知识点：标准法参数含义。易错点：混淆不同风险的参数。

9、某银行采用基本指标法，其前三年总收入分别为50亿、60亿、70亿元，操作风险资本要求是多少？

A、54亿元

B、18亿元

C、5.4亿元

D、1.8亿元

【答案】D

【解析】正确答案是D。基本指标法资本要求=15%×三年平均总收入。平均总收入=(50+60+70)/3=60亿，资本要求=15%×60亿=9亿。知识点：基本指标法计算。易错点：计算错误或忘记平均。

10、在操作风险计量方法选择中，风险敏感性主要指？

A、方法对风险变化的反应程度

B、方法实施的技术难度

C、方法所需的资本成本

D、方法监管认可度

【答案】A

【解析】正确答案是A。风险敏感性衡量计量方法能否及时反映风险状况变化。知识点：计量方法评价标准。易错点：混淆不同评价维度。

第二部分：多项选择题（共10题，每题2分）

1、银行在选择操作风险资本计量方法时需要考虑的因素包括？

A、银行规模和业务复杂度

B、数据质量和历史长度

C、风险管理成熟度

D、监管要求

E、实施成本

【答案】A、B、C、D、E

【解析】所有选项都是方法选择的重要考量因素。知