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2025年金融风险管理师从基本指标法看操作风险资本计量的初级阶段专题试卷及解析

2025年金融风险管理师从基本指标法看操作风险资本计量的初级阶段专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、基本指标法（BasicIndicatorApproach,BIA）是巴塞尔协议II中提出的操作风险资本计量方法之一，其核心计算依据是什么？

A、银行的净利润

B、银行的总收入

C、银行的资产总额

D、银行的股本总额

【答案】B

【解析】正确答案是B。基本指标法使用银行前三年总收入的平均值作为计算基础，乘以一个固定的阿尔法系数（由监管机构设定，通常为15%）来得出操作风险资本要求。总收入能够较好地反映银行的业务规模和操作风险暴露。A选项净利润波动性大，不适合作为稳定基础；C选项资产总额无法体现业务活动量；D选项股本总额与操作风险无直接关联。知识点：基本指标法的计算基础。易错点：混淆总收入与净利润或资产总额的概念。

2、在基本指标法中，监管机构设定的阿尔法系数（α）通常是多少？

A、10%

B、12%

C、15%

D、20%

【答案】C

【解析】正确答案是C。根据巴塞尔协议II，基本指标法中的阿尔法系数由监管机构统一设定，通常为15%。这一系数反映了行业平均的操作风险资本要求与总收入的比例关系。A、B、D选项的数值不符合国际监管标准。知识点：基本指标法的阿尔法系数设定。易错点：记忆错误，混淆其他风险计量方法中的系数。

3、基本指标法主要适用于哪类银行？

A、业务复杂、规模庞大的国际活跃银行

B、业务单一、规模较小的中小银行

C、专注于投资银行业务的银行

D、主要从事零售银行业务的银行

【答案】B

【解析】正确答案是B。基本指标法是一种简单、标准化的方法，适用于业务结构简单、规模较小的银行，因为这类银行的操作风险暴露相对较低，不需要复杂的计量模型。A选项国际活跃银行通常采用更高级的方法（如标准法或高级计量法）；C、D选项虽然可能适用，但B选项更准确描述了基本指标法的适用范围。知识点：基本指标法的适用对象。易错点：忽略方法与银行规模的匹配性。

4、基本指标法的优点不包括以下哪项？

A、计算简单，易于实施

B、数据要求低，适合资源有限的银行

C、能够精确反映银行的操作风险特征

D、便于监管机构统一比较

【答案】C

【解析】正确答案是C。基本指标法的缺点是过于粗糙，无法精确反映银行的具体操作风险特征，因为它仅依赖总收入这一单一指标。A、B、D选项均为基本指标法的优点。知识点：基本指标法的优缺点。易错点：混淆优点与缺点，或对方法的局限性认识不足。

5、在基本指标法中，总收入（GrossIncome）的定义不包括以下哪项？

A、利息收入

B、交易收入

C、营业外收入

D、手续费和佣金收入

【答案】C

【解析】正确答案是C。总收入通常包括利息收入、交易收入、手续费和佣金收入等与主营业务相关的收入，但不包括营业外收入（如出售固定资产收益）等非经常性项目。A、B、D选项均属于总收入的组成部分。知识点：总收入的定义范围。易错点：将营业外收入误纳入总收入计算。

6、基本指标法与标准法的主要区别是什么？

A、基本指标法使用总收入，标准法使用业务条线收入

B、基本指标法适用于大银行，标准法适用于小银行

C、基本指标法需要更复杂的数据支持

D、标准法的阿尔法系数更高

【答案】A

【解析】正确答案是A。基本指标法以银行总收入为基础，而标准法将银行按业务条线划分，分别计算各条线的资本要求后加总，因此更精细化。B选项描述错误；C选项基本指标法数据要求更低；D选项阿尔法系数相同，但标准法使用贝塔系数。知识点：基本指标法与标准法的区别。易错点：混淆两种方法的计算基础和适用范围。

7、基本指标法下，操作风险资本要求的计算周期是多久？

A、前一年

B、前两年

C、前三年

D、前五年

【答案】C

【解析】正确答案是C。基本指标法要求使用银行前三年总收入的平均值作为计算基础，以平滑收入波动对资本要求的影响。A、B、D选项的时间范围不符合规定。知识点：基本指标法的计算周期。易错点：记忆错误，混淆其他风险计量方法的时间跨度。

8、基本指标法的局限性主要是什么？

A、无法反映业务条线的风险差异

B、计算过于复杂

C、数据要求过高

D、仅适用于国际活跃银行

【答案】A

【解析】正确答案是A。基本指标法的最大局限性是未考虑不同业务条线的风险差异，可能导致资本要求与实际风险不匹配。B、C选项与事实相反；D选项适用范围错误。知识点：基本指标法的局限性。易错点：对方法的缺陷理解不全面。

9、在基本指标法中，如果某银行前三年总收入分别为100、120、110，则操作风险资本要求是多少（假设α=15%）？

A、15

B、16.5

C、18

D、无法计算

【答案】B

【解析】正确答案是