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2025年金融风险管理师流动性风险计量中的网络分析专题试卷及解析

2025年金融风险管理师流动性风险计量中的网络分析专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在金融网络分析中，用于衡量单个机构在系统性风险传播中重要性的指标是？

A、度中心性

B、接近中心性

C、特征向量中心性

D、中介中心性

【答案】D

【解析】正确答案是D。中介中心性衡量的是节点作为桥梁的能力，在金融网络中直接反映机构在风险传播路径中的关键作用。A选项度中心性仅反映连接数量，B选项接近中心性反映信息传播效率，C选项特征向量中心性反映连接质量，都不能直接衡量风险传播重要性。知识点：网络中心性指标在系统性风险中的应用。易错点：容易混淆不同中心性指标的适用场景。

2、在流动性风险网络分析中，传染阈值指的是？

A、机构能承受的最大损失比例

B、触发系统性连锁反应的最小冲击规模

C、网络中最大连通分量的大小

D、机构间相互持有的资产比例

【答案】B

【解析】正确答案是B。传染阈值是网络分析中的关键概念，指导致系统性风险扩散的最小冲击规模。A选项是机构自身的风险承受能力，C选项是网络结构特征，D选项是机构间关联度，都不符合传染阈值的定义。知识点：网络传染机制与临界点理论。易错点：容易将传染阈值与机构风险指标混淆。

3、在金融网络中，核心边缘结构的主要特征是？

A、所有机构具有相同的连接数

B、少数核心机构高度互联，边缘机构主要与核心机构连接

C、机构间形成完全图结构

D、边缘机构之间没有直接连接

【答案】B

【解析】正确答案是B。核心边缘结构是金融网络的典型特征，核心机构作为枢纽，边缘机构通过核心机构间接连接。A选项描述的是随机网络，C选项是完全网络，D选项过于绝对。知识点：金融网络拓扑结构特征。易错点：容易忽略边缘机构间可能存在的少量连接。

4、在流动性风险计量中，网络压力测试的主要目的是？

A、评估单个机构的流动性状况

B、模拟冲击在金融网络中的传播路径

C、计算机构的VaR值

D、分析市场流动性变化

【答案】B

【解析】正确答案是B。网络压力测试的核心是模拟冲击如何在机构间传播，评估系统性风险。A选项是传统流动性测试，C选项是市场风险指标，D选项是市场流动性分析。知识点：压力测试在网络分析中的应用。易错点：容易与传统压力测试混淆。

5、在金融网络分析中，度分布通常呈现的特征是？

A、均匀分布

B、正态分布

C、幂律分布

D、二项分布

【答案】C

【解析】正确答案是C。金融网络的度分布通常服从幂律分布，存在少数高度连接的枢纽机构。A、B、D选项都是理想化的分布形态，不符合实际金融网络特征。知识点：金融网络的统计特征。易错点：容易用传统统计分布理解金融网络。

6、在流动性风险网络分析中，反馈循环指的是？

A、机构间的单向资金流动

B、风险在网络中循环放大的过程

C、监管政策的传导机制

D、市场流动性的周期性变化

【答案】B

【解析】正确答案是B。反馈循环是网络风险传播的重要机制，指风险在网络中循环放大。A选项是单向流动，C选项是政策传导，D选项是市场周期，都不符合反馈循环的定义。知识点：网络风险传播机制。易错点：容易将反馈循环与一般资金流动混淆。

7、在金融网络中，模块化结构的主要优势是？

A、提高资金流动效率

B、限制风险在模块间传播

C、增加机构间连接数

D、降低交易成本

【答案】B

【解析】正确答案是B。模块化结构通过划分子网络，可以有效限制风险在不同模块间的传播。A、C、D选项都不是模块化的主要优势。知识点：网络结构与风险控制。易错点：容易混淆模块化与网络效率的关系。

8、在流动性风险计量中，网络密度反映的是？

A、机构间的资金流动规模

B、网络中实际连接数与可能连接数的比例

C、机构在网络中的位置重要性

D、风险传播的速度

【答案】B

【解析】正确答案是B。网络密度是衡量网络连接紧密程度的基本指标，定义为实际连接数与最大可能连接数的比值。A、C、D选项都是其他网络特征。知识点：网络基本统计指标。易错点：容易将密度与其他网络指标混淆。

9、在金融网络分析中，contagionchannel的主要类型不包括？

A、直接暴露渠道

B、共同持有渠道

C、信息渠道

D、地理渠道

【答案】D

【解析】正确答案是D。地理渠道不是标准的传染渠道分类。A选项是直接交易对手风险，B选项是资产价格联动，C选项是市场信心变化，都是主要传染渠道。知识点：风险传染渠道分类。易错点：容易将一般影响因素与传染渠道混淆。

10、在流动性风险网络分析中，系统性重要性的评估主要依据？

A、机构的资产规模

B、机构在网络中的位置和连接特征

C、机构的盈利能力

D、机构的监管评级

【答案】B

【解析】正确答案是B。系统性重要性主要取决于机构在网络中的结构位置，而非传统指标。