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计量经济学试卷答案及解析

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、名词解释（每小题3分，共15分）

1.总体线性无关假设(ZeroConditionalMean/Exogeneity)

2.异方差(Heteroscedasticity)

3.广义最小二乘法(GeneralizedLeastSquares,GLS)

4.自相关(Autocorrelation/SerialCorrelation)

5.单位根过程(UnitRootProcess)

二、简答题（每小题5分，共25分）

1.简述经典线性回归模型（CLRM）的OLS估计量具备无偏性和一致性的条件。

2.在进行回归分析时，为什么要检验异方差性？如果存在异方差，会对OLS估计量带来什么主要影响？

3.简述Durbin-Watson检验的基本原理及其适用范围。

4.解释什么是内生性问题，并举例说明导致内生性的常见原因。

5.什么是模型设定偏误？它对OLS估计量的性质会产生什么影响？

三、计算题（每小题10分，共30分）

1.考虑如下回归模型：$Y_i=\beta_0+\beta_1X_i+u_i$。假设根据样本数据计算得到以下回归结果：

*$\hat{Y}_i=5+2X_i$

*$s_e=3$

*样本量$n=30$

*已知$E(u_i|X_i)=0$，但存在异方差，其形式为$Var(u_i|X_i)=\sigma^2_i=X_i^2$。

*请计算变量$X_i$的样本均值$\bar{X}$和样本方差$s_X^2$（无需具体计算数值，表示即可）。

*假设你使用加权最小二乘法（WLS）进行了修正，请写出修正后的加权最小二乘法的正规方程（只需写出方程形式，无需求解）。

*解释在WLS修正后，新的估计量$\hat{\beta}_{WLS}^1$相比于原始OLS估计量$\hat{\beta}_{OLS}^1$，在估计β1方面有何优势？

2.假设你估计了一个包含时间趋势变量$T$(时间变量，$T=1,2,...,n$)的回归模型来研究某变量的长期趋势：$Y_t=\beta_0+\beta_1T+u_t$。得到如下回归结果（括号内为t统计量）：

*$\hat{Y}_t=100-0.5T$

*$(4.5)$

*$R^2=0.65$

*样本容量$n=20$。Durbin-Watson统计量$DW=1.10$。

*请根据DW统计量的值，判断该模型是否存在正的自相关？（说明判断依据）

*如果确实存在正自相关，简要说明这对OLS估计量的性质可能产生什么影响？并提出一种可能的补救方法。

3.考虑如下模型：$Y_i=\beta_0+\beta_1X_i+\beta_2Z_i+u_i$。你估计了模型（1）：$Y_i=\hat{\beta}_0+\hat{\beta}_1X_i+\hat{u}_i$，并得到$R^2_{1}=0.40$。然后估计了模型（2）：$X_i=\hat{\gamma}_0+\hat{\gamma}_1Z_i+\hat{v}_i$，并得到$R^2_{2}=0.30$。请写出检验$H_0:\beta_2=0$的F统计量的公式（用$R^2_{1}$,$R^2_{2}$和样本量$n$表示）。

四、论述题（15分）

结合实际生活中的一个经济现象（例如：居民消费、企业投资、房价等），描述一个你可能用来分析该现象的计量经济学模型。请：

1.明确模型中包含的主要变量及其预期符号。

2.说明该模型可能面临的几类内生性问题，并简要解释其原因。

3.如果存在内生性问题，你将考虑采用哪些方法来缓解或处理这些问题？并简要说明这些方法的原理。

试卷答案

一、名词解释

1.总体线性无关假设(ZeroConditionalMean/Exogeneity)：指模型中所有解释变量的条件期望等于其自身，即$E(u_i|X_1,X_2,...,X_k)=0$。这是保证OLS估计量无偏和一致性的一个关键假设，意味着误差项与所有解释变量不相关。

2.异方差(Heteroscedasticity)：指回归模型的误差项的方差随解释变量的取值变化，即$Var(u_i|