2025年金融风险管理师债券凸性与信用评级变化专题试卷及解析.docxVIP

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2025年金融风险管理师债券凸性与信用评级变化专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在其他条件相同的情况下，下列哪种债券的凸性最大？

A、零息债券

B、低票息债券

C、高票息债券

D、永续债券

【答案】A

【解析】正确答案是A。凸性衡量的是债券价格收益率曲线的弯曲程度。零息债券的所有现金流集中在到期日，其价格对收益率变化的敏感度最高，且曲线弯曲程度最大，因此凸性最大。知识点：债券凸性与现金流分布的关系。易错点：容易误认为永续债券凸性最大，因其久期长，但凸性还取决于现金流的时间分布。

2、当市场利率大幅下降时

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