2025年金融风险管理师债券凸性在利率压力测试中的应用专题试卷及解析.docxVIP

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2025年金融风险管理师债券凸性在利率压力测试中的应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在利率压力测试中，债券凸性的主要作用是什么？

A、衡量债券价格对利率变化的线性敏感度

B、修正久期在利率大幅变动时的误差

C、计算债券的到期收益率

D、评估债券的信用风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。凸性是衡量债券价格收益率曲线弯曲程度的指标，当利率发生较大变动时，久期的线性近似会产生较大误差，凸性可以修正这一误差。A选项描述的是久期的作用；C选项是债券定价的基础概念；D选项属于信用风险管理范畴。知识点

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