2025年特许金融分析师投资组合业绩归因中的配置与选择效应专题试卷及解析.docxVIP

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2025年特许金融分析师投资组合业绩归因中的配置与选择效应专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在投资组合业绩归因中，配置效应主要衡量的是？

A、投资组合中各证券相对于基准的表现差异

B、投资组合在各类资产上的配置权重与基准权重的差异对收益的影响

C、投资组合经理通过证券选择带来的超额收益

D、投资组合整体波动率与基准的差异

【答案】B

【解析】正确答案是B。配置效应（AllocationEffect）衡量的是投资组合在各类资产或行业上的配置权重与基准权重的差异对整体收益的影响。A选项描述的是

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