2025年特许金融分析师投资组合执行中的交易执行中的大盘股交易专题试卷及解析.docxVIP

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2025年特许金融分析师投资组合执行中的交易执行中的大盘股交易专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在执行大盘股交易时，以下哪种交易算法最适合用于减少市场冲击成本？

A、成交量加权平均价格算法（VWAP）

B、时间加权平均价格算法（TWAP）

C、实现shortfall算法

D、狙击手算法（Sniper）

【答案】C

【解析】正确答案是C。实现shortfall算法旨在平衡市场冲击成本和时机风险，通过动态调整交易速度以最小化总执行成本，特别适合流动性较好的大盘股交易。A选项VWAP算

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