2025年特许金融分析师投资组合执行中的交易执行中的多因子股交易专题试卷及解析.docxVIP

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2025年特许金融分析师投资组合执行中的交易执行中的多因子股交易专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在多因子股票交易模型中，因子暴露度是指？

A、股票收益率对市场因子的敏感度

B、股票在特定因子上的风险敞口

C、股票价格波动率

D、股票交易量

【答案】B

【解析】正确答案是B。因子暴露度衡量的是股票在特定因子（如价值、成长、动量等）上的风险敞口，是多因子模型的核心概念。A选项描述的是贝塔系数，C选项是波动率指标，D选项是流动性指标，均不符合因子暴露度的定义。知识点：多因子模型基础概念。易

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