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2025年特许金融分析师投资组合绩效评估进阶：市场择时与证券选择能力评估专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在评估投资组合管理人的市场择时能力时，以下哪种方法最能有效区分择时能力与证券选择能力？

A、夏普比率

B、特雷诺比率

C、詹森阿尔法

D、特雷诺马祖伊模型

【答案】D

【解析】正确答案是D。特雷诺马祖伊模型通过引入二次项来捕捉市场择时能力，能够有效区分择时与证券选择贡献。A、B、C选项均为整体绩效评估指标，无法分解能力来源。知识点：绩效归因模型。易错点：容易混淆詹森阿尔法与

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