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2025年金融风险管理师环境风险压力测试与情景分析专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师环境风险压力测试与情景分析专题

试卷及解析

2025年金融风险管理师环境风险压力测试与情景分析专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在进行环境风险压力测试时，以下哪项因素最可能被归类为”物理风险”？

A、碳税政策调整

B、极端天气事件导致的资产损失

C、消费者环保偏好变化

D、绿色技术标准更新

【答案】B

【解析】正确答案是B。物理风险指由气候相关事件和长期气候模式变化导致的直

接财务损失，如极端天气造成的资产损坏。A、C、D均属于转型风险范畴。知识点：环

境风险分类。易错点：容易混淆物理风险与转型风险，需注意前者是气候事件直接造成

的实体影响。

2、TCFD（气候相关财务信息披露工作组）建议中，情景分析主要用于评估哪类风

险？

A、操作风险

B、信用风险

C、气候相关风险

D、市场风险

【答案】C

【解析】正确答案是C。TCFD框架明确要求企业通过情景分析评估气候相关风险，

包括物理风险和转型风险。其他选项虽是重要风险类型，但非TCFD情景分析的核心

目标。知识点：TCFD披露要求。易错点：可能误选其他风险类型，需注意气候风险的

特殊性。

3、在环境风险压力测试中，“2℃情景”通常指什么？

A、全球升温控制在2℃以内的政策情景

B、极端天气事件频率翻倍的情景

C、碳排放量较基准年减少2%的情景

D、可再生能源占比达到20%的情景

【答案】A

【解析】正确答案是A。“2℃情景”是气候压力测试中常用的政策情景，指《巴黎协

定》目标下的全球升温控制情景。其他选项描述的是具体指标而非整体情景。知识点：

气候情景分类。易错点：容易将温度目标与具体减排指标混淆。

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4、环境风险压力测试中，以下哪项最可能属于”转型风险”驱动因素？

A、海平面上升

B、干旱频率增加

C、碳定价机制实施

D、飓风强度增强

【答案】C

【解析】正确答案是C。转型风险指向低碳经济转型过程中的政策、技术、市场变

化风险，碳定价是典型代表。A、B、D均为物理风险表现。知识点：转型风险识别。易

错点：需区分转型风险与物理风险的政策属性差异。

5、在环境风险情景分析中，“无序转型”情景通常假设什么？

A、政策平稳实施

B、技术渐进发展

C、市场突然剧烈调整

D、风险缓慢释放

【答案】C

【解析】正确答案是C。“无序转型”指政策突变或技术颠覆导致的剧烈市场调整，与”

有序转型”相对。其他选项描述的是有序转型特征。知识点：转型情景分类。易错点：容

易混淆”有序”与”无序”的关键差异。

6、环境风险压力测试中，以下哪项指标最常用于评估信用风险暴露？

A、碳排放强度

B、违约概率变化

C、能源消耗总量

D、可再生能源占比

【答案】B

【解析】正确答案是B。信用风险压力测试核心关注违约概率(PD)等指标变化，其

他选项虽是环境指标但非直接风险度量。知识点：环境风险传导机制。易错点：可能误

选环境指标本身而非风险传导结果。

7、NGFS（央行与监管机构绿色金融网络）发布的气候情景主要服务于什么目的？

A、企业ESG评级

B、金融机构压力测试

C、个人碳足迹计算

D、政府税收政策制定

【答案】B

【解析】正确答案是B。NGFS情景专供金融机构开展气候风险压力测试，其他选

项非其核心用途。知识点：NGFS情景应用。易错点：需注意情景工具的特定适用对象。

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8、在环境风险分析中，“临界点”概念最可能指什么？