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随机信号处理考题及答案

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、

已知随机变量X服从均值为2，方差为3的正态分布，即X~N(2,3)。定义另一个随机变量Y=3X-4。试求Y的均值E[Y]和方差Var(Y)。

二、

设随机变量(X,Y)的联合概率密度函数为

f(x,y)={

kxy,0yx1

0,其他

}

试求：(1)常数k的值；(2)X和Y的边缘概率密度函数f_X(x)和f_Y(y)；(3)X和Y是否相互独立？说明理由。

三、

已知随机变量X和Y的均值分别为E[X]=1,E[Y]=2，方差分别为Var(X)=4,Var(Y)=5，且它们的协方差Cov(X,Y)=3。令Z=2X+Y-3。试求Z的均值E[Z]和方差Var(Z)。

四、

定义随机变量W=X+Y，其中X和Y是相互独立的随机变量，且X服从均值为0，方差为2的正态分布（N(0,2)），Y服从均值为1，方差为3的正态分布（N(1,3)）。求W的均值E[W]和方差Var(W)，并说明W服从的分布类型。

五、

设{X(t),t=0}是一个宽平稳随机过程，其自相关函数R_X(t1,t2)=e^(-|t1-t2|)。求该随机过程的功率谱密度S_X(f)。

六、

一个线性时不变系统，其冲激响应h(t)=e^(-at)u(t)(a0,u(t)为单位阶跃函数)。该系统输入一个功率谱密度为S_X(f)=1/(1+f^2)的平稳随机过程X(t)。求系统输出过程Y(t)的自相关函数R_Y(t1,t2)。

七、

已知随机过程Z(t)=X*cos(2πf_0t+Θ)，其中X是均值为0，方差为σ^2的均值为零的随机变量，cos(2πf_0t+Θ)是频率为f_0的余弦函数，Θ是在[0,2π]上均匀分布的随机变量，且X与Θ相互独立。证明Z(t)是一个平稳随机过程。

八、

设随机过程N(t)是一个均值为0，功率谱密度为S_N(f)=N_0/2的白噪声过程。一个线性时不变系统，其传递函数H(f)=1/(1+j2πfτ)，其中τ是正常数。求噪声N(t)通过该系统后的输出过程Y(t)的自相关函数R_Y(t1,t2)。

九、

设{X(t),t=0}是一个各态历经的宽平稳随机过程，其自相关函数R_X(t1,t2)=1/(2+|t1-t2|)。求该随机过程的均值E[X(t)]和功率谱密度S_X(f)。

十、

已知随机变量X和Y的联合概率密度函数为

f(x,y)={

2e^(-x)sin(y),0=y=pi/2,x=0

0,其他

}

求条件概率密度函数f_Y|X(y|x)和f_X|Y(x|y)。

试卷答案

一、

E[Y]=E[3X-4]=3E[X]-4=3*2-4=2

Var(Y)=Var(3X-4)=3^2*Var(X)=9*3=27

解析：利用线性运算的性质，E[aX+b]=aE[X]+b，Var(aX+b)=a^2Var(X)。这里a=3,b=-4。

二、

(1)∫[0,1]∫[y,1]kxydydx=1=k*∫[0,1]x[1-y]dx=1

=k*[x^2/2-xy^2/2]_0^1=k*(1/2-1/2)=0

∫[0,1]∫[y,1]kxydxdy=1=k*∫[0,1]y[1-x]dy=1

=k*[y-x^2/2y]_0^1=k*(1-1/2)=k/2=1=k=2

(2)f_X(x)=∫[0,x]2xydy=2x[y^2/2]_0^x=x^3,x∈(0,1)

f_Y(y)=∫[y,1]2xydx=2y[x^2/2]_y^1=y(1-y^2),y∈(0,1)

(3)f_X(x)f_Y(y)=x^3*y(1-y^2)=2x^3y(1-y^2)≠f(x,y)

所以X和Y不相互独立。

解析：(1)利用联合密度函数的积分等于