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2025年金融风险管理师ALM情景假设设定专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师ALM情景假设设定专题试卷及解

析

2025年金融风险管理师ALM情景假设设定专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在ALM情景假设设定中，以下哪项因素对利率情景的构建影响最为直接？

A、公司股票价格波动

B、央行货币政策调整

C、行业竞争格局变化

D、汇率市场波动

【答案】B

【解析】正确答案是B。央行货币政策调整直接影响市场利率水平，是构建利率情

景的核心驱动因素。A选项股票价格波动主要影响权益类资产；C选项行业竞争属于微

观因素；D选项汇率波动与利率相关但非直接决定因素。知识点：利率情景构建的宏观

驱动因素。易错点：容易混淆直接影响与间接影响因素。

2、在设定经济衰退情景时，以下哪个指标通常不会作为核心假设参数？

A、GDP增长率

B、失业率

C、消费者信心指数

D、公司市盈率

【答案】D

【解析】正确答案是D。公司市盈率属于微观市场指标，在宏观情景设定中通常不

作为核心参数。A、B、C都是反映宏观经济状况的关键指标。知识点：情景假设的参

数选择原则。易错点：容易将微观市场指标误纳入宏观情景假设。

3、在ALM压力测试中，情景假设的”严重性”主要体现在？

A、情景发生的概率

B、情景对资产负债表的冲击程度

C、情景持续的时间长度

D、情景覆盖的业务范围

【答案】B

【解析】正确答案是B。情景严重性主要衡量其对金融机构财务状况的冲击程度。A

选项概率属于可能性评估；C、D是情景的其他维度特征。知识点：压力测试情景评估

维度。易错点：容易混淆严重性与可能性概念。

4、在设定流动性情景时，以下哪项不属于关键假设要素？

A、存款流失率

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B、资产变现折扣率

C、同业融资成本

D、员工离职率

【答案】D

【解析】正确答案是D。员工离职率属于人力资源指标，与流动性情景无直接关联。

A、B、C都是流动性风险管理的核心参数。知识点：流动性情景的构成要素。易错点：

容易将非相关指标纳入情景假设。

5、在ALM情景分析中，“基准情景”的主要作用是？

A、预测最坏情况

B、提供比较基准

C、满足监管要求

D、简化计算过程

【答案】B

【解析】正确答案是B。基准情景作为其他情景的参照系，用于比较不同情景下的

结果差异。A是压力情景的作用；C是合规性要求；D是技术性考虑。知识点：情景分

析中基准情景的功能。易错点：容易混淆基准情景与压力情景的作用。

6、在设定汇率情景时，以下哪项因素最需要优先考虑？

A、国际贸易政策变化

B、国内通胀水平

C、企业盈利能力

D、行业技术革新

【答案】A

【解析】正确答案是A。国际贸易政策直接影响汇率波动，是汇率情景的核心驱动

因素。B选项国内通胀是间接因素；C、D属于微观层面因素。知识点：汇率情景的驱

动因素分析。易错点：容易忽视政策因素对汇率的主导作用。

7、在ALM情景假设中，“情景一致性”原则主要指？

A、所有情景使用相同参数

B、情景内部逻辑自洽

C、情景结果与历史一致

D、情景符合监管标准

【答案】B

【解析】正确答案是B。情景一致性要求情景内部各变量之间的逻辑关系合理自洽。

A选项是参数统一性；C是历史拟合度；D是合规性要求。知识点：情景构建的基本原

则。易错点：容易混淆一致性与统一性概念。

8、在设定信用风险情景时，以下哪项指标通常不作为核心假设？

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A、违约率

B、回收率

C、信用利