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2025年金融风险管理师巴塞尔协议一操作风险初步认识专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师巴塞尔协议一操作风险初步认识专

题试卷及解析

2025年金融风险管理师巴塞尔协议一操作风险初步认识专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、根据巴塞尔协议I，操作风险首次被正式纳入银行资本监管框架是在哪一年？

A、1988年

B、1998年

C、2004年

D、2010年

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔协议I（1988年）主要关注信用风险，操作风险是在

2004年巴塞尔协议II中首次被正式纳入资本监管框架的。选项A和B时间过早，选

项D是巴塞尔协议III的时间。知识点：巴塞尔协议演进。易错点：容易混淆巴塞尔协

议I和II的时间节点。

2、以下哪项不属于巴塞尔协议I中定义的操作风险类别？

A、内部欺诈

B、外部欺诈

C、就业政策

D、系统故障

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔协议I对操作风险的分类较为简单，主要关注内部

欺诈、外部欺诈和系统故障等。就业政策属于巴塞尔协议II中更详细的操作风险分类。

知识点：操作风险分类。易错点：容易将不同协议版本的分类混淆。

3、巴塞尔协议I中，操作风险的资本要求计算方法主要是？

A、基本指标法

B、标准法

C、高级计量法

D、内部模型法

【答案】A

【解析】正确答案是A。巴塞尔协议I中，操作风险的资本要求主要采用基本指标

法，即以总收入的一定比例作为资本要求。标准法和高级计量法是巴塞尔协议II引入

的方法。知识点：操作风险计量方法。易错点：容易混淆不同协议版本的方法。

4、以下哪项是巴塞尔协议I中操作风险管理的核心原则？

A、全面风险管理

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B、风险与资本匹配

C、风险识别与评估

D、风险缓释

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔协议I强调操作风险的识别与评估，这是风险管理

的基础。全面风险管理是巴塞尔协议II的理念，风险与资本匹配是资本监管的核心，风

险缓释是具体措施。知识点：操作风险管理原则。易错点：容易将不同协议版本的原则

混淆。

5、巴塞尔协议I中，操作风险的资本要求占总资本的比例通常为？

A、5%

B、10%

C、15%

D、20%

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔协议I中，操作风险的资本要求通常占总资本的15%

左右，这是基于历史数据和行业实践得出的。知识点：操作风险资本比例。易错点：容

易忽略具体比例。

6、以下哪项不属于巴塞尔协议I中操作风险的特征？

A、普遍性

B、复杂性

C、可预测性

D、突发性

【答案】C

【解析】正确答案是C。操作风险具有普遍性、复杂性和突发性，但可预测性较低，

这是其与其他风险的区别。知识点：操作风险特征。易错点：容易将操作风险与信用风

险或市场风险的特征混淆。

7、巴塞尔协议I中，操作风险的管理责任主要由谁承担？

A、董事会

B、高级管理层

C、风险管理部门

D、业务部门

【答案】B

【解析】正确答案是B。巴塞尔协议I强调高级管理层对操作风险的管理责任，董

事会负责监督，风险管理部门和业务部门负责执行。知识点：操作风险管理责任。易错

点：容易混淆不同层级的管理责任。

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8、以下哪项是巴塞尔协议I中操作风险的主要来源？

A、人员

B、流程

C、系统

D、以上都是

【答案】D

【解析】正确答案是D。巴塞尔协议I中，操作风险的主要来源包括人员、流程和

系统，这是操作风险