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银行业专业人员职业资格考试风险管理初级历年练习题及答案

一、单项选择题（共20题，每题1分，共20分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1.下列关于商业银行风险的表述，正确的是（）。

A.风险是未来结果的确定性

B.风险是损失的可能性，不包括盈利的可能性

C.风险是未来结果出现收益或损失的不确定性

D.风险仅指负面结果的可能性

答案：C

解析：风险的本质是未来结果的不确定性，既包括可能的损失，也包括可能的盈利。选项A错误，因为风险是“不确定性”而非“确定性”；选项B和D错误，忽略了风险的双向性（损失或收益）。

2.根据《巴塞尔新资本协议》，商业银行的核心资本不包括（）。

A.普通股

B.未分配利润

C.长期次级债务

D.资本公积

答案：C

解析：核心资本（一级资本）包括实收资本/普通股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股东资本可计入部分；长期次级债务属于附属资本（二级资本）。

3.某银行资产总额为1000亿元，负债总额为800亿元，核心一级资本为50亿元，其他一级资本为30亿元，二级资本为20亿元。则该银行的一级资本充足率为（）。

A.8%

B.10%

C.12%

D.15%

答案：A

解析：一级资本=核心一级资本+其他一级资本=50+30=80亿元；风险加权资产=资产总额×风险权重（假设本题简化为资产总额）=1000亿元；一级资本充足率=一级资本/风险加权资产×100%=80/1000×100%=8%。

4.下列不属于信用风险缓释手段的是（）。

A.抵押

B.质押

C.净额结算

D.购买商业保险

答案：D

解析：信用风险缓释工具包括抵押、质押、保证、净额结算等；购买商业保险属于操作风险缓释手段（如关键业务保险）。

5.商业银行采用内部评级法计量信用风险时，客户违约概率（PD）的估计期限通常为（）。

A.1年

B.3年

C.5年

D.10年

答案：A

解析：内部评级法中，PD是指借款人在未来1年内发生违约的概率，这是监管规定的标准期限。

6.市场风险中的利率风险不包括（）。

A.重新定价风险

B.收益率曲线风险

C.基准风险

D.期权性风险

答案：无（本题无正确选项，因四个选项均属于利率风险类型）

解析：利率风险主要包括重新定价风险（期限错配）、收益率曲线风险（期限结构变化）、基准风险（不同参考利率波动差异）和期权性风险（客户提前还款/行权）。

7.某银行交易账户持有的债券组合久期为5年，当前市场利率为3%。若市场利率上升0.5个百分点，该债券组合的价值变动约为（）。

A.下降2.5%

B.上升2.5%

C.下降5%

D.上升5%

答案：A

解析：久期近似公式：ΔP/P≈-D×Δy，其中D=5，Δy=0.5%（即0.005），则ΔP/P≈-5×0.005=-2.5%，即价值下降2.5%。

8.操作风险损失事件中，“内部欺诈”主要指（）。

A.第三方故意骗取、盗用、抢劫财产

B.员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律

C.客户、产品及业务做法引起的操作风险

D.自然灾害或其他事件导致的损失

答案：B

解析：内部欺诈是指员工故意欺骗、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件；选项A属于外部欺诈，选项C属于客户、产品和业务操作风险，选项D属于实体资产损坏。

9.流动性覆盖率（LCR）的计算公式为（）。

A.优质流动性资产/未来30日净现金流出量×100%

B.未来30日净现金流出量/优质流动性资产×100%

C.核心负债/总负债×100%

D.贷款总额/存款总额×100%

答案：A

解析：流动性覆盖率（LCR）=优质流动性资产储备/未来30日的预期净现金流出量×100%，监管要求不低于100%。

10.下列关于压力测试的表述，错误的是（）。

A.压力测试是对极端情景下银行风险承受能力的评估

B.压力测试仅用于市场风险，不用于信用风险

C.压力测试应包含定性和定量分析

D.压力测试结果需作为资本规划和风险偏好设定的依据

答案：B

解析：压力测试可应用于信用风险、市场风险、流动性风险等各类风险，并非仅市场风险。

11.商业银行风险偏好的制定主体是（）。

A.股东大会

B.董事会

C.高级管理层

D.风险管理部门

答案：B

解析：董事会负责设定风险偏好，高级管理层负责执行，风险管理部门负责监控。

12.某企业向银行申请1年期