2025年金融风险管理师市场风险资本压力测试情景设计与应用专题试卷及解析.pdf

2025年金融风险管理师市场风险资本压力测试情景设计与应用专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师市场风险资本压力测试情景设计与

应用专题试卷及解析

2025年金融风险管理师市场风险资本压力测试情景设计与应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在设计市场风险资本压力测试情景时，以下哪项不属于历史情景法的局限性？

A、无法覆盖未曾发生过的极端事件

B、对历史数据的依赖性较强

C、情景设计主观性较强

D、难以反映市场结构变化的影响

【答案】C

【解析】正确答案是C。历史情景法基于真实历史事件，主观性相对较弱；而假设

情景法才具有较强主观性。A、B、D都是历史情景法的典型局限。知识点：压力测试

情景分类及特点。易错点：混淆历史情景与假设情景的特征差异。

2、商业银行在实施市场风险压力测试时，应优先考虑以下哪类风险因子？

A、操作风险因子

B、信用风险因子

C、流动性风险因子

D、系统性市场风险因子

【答案】D

【解析】正确答案是D。市场风险压力测试核心关注系统性市场风险因子，如利率、

汇率等。A、B、C属于其他风险类型。知识点：压力测试风险因子选择原则。易错点：

混淆不同风险类型对应的压力测试重点。

3、以下哪项不属于压力测试情景设计的”自上而下”方法特点？

A、从宏观经济指标出发

B、关注微观交易组合影响

C、适用于全行层面测试

D、强调系统性风险传导

【答案】B

【解析】正确答案是B。“自上而下”方法侧重宏观层面，微观交易组合影响是”自下

而上”方法的特点。A、C、D都是”自上而下”方法的典型特征。知识点：压力测试方法

论分类。易错点：混淆两种方法论的适用范围和特点。

4、在反向压力测试中，最关键的步骤是？

A、确定压力情景

B、识别导致失败的关键因素

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C、计算资本缺口

D、制定应对措施

【答案】B

【解析】正确答案是B。反向压力测试的核心是通过识别导致机构失败的关键因素

来构建情景，其他步骤都是后续环节。知识点：反向压力测试流程。易错点：混淆正向

与反向压力测试的逻辑顺序。

5、以下哪项不属于市场风险压力测试的监管要求？

A、定期执行

B、结果公开披露

C、纳入资本评估

D、文档完整记录

【答案】B

【解析】正确答案是B。监管要求强调内部使用而非公开披露，A、C、D都是巴塞

尔协议明确要求。知识点：压力测试监管框架。易错点：混淆内部管理与外部披露的监

管要求。

6、在设计利率风险压力情景时，应特别注意？

A、单一利率曲线变动

B、收益率曲线整体平移

C、不同期限利率的非平行变动

D、短期利率波动

【答案】C

【解析】正确答案是C。实际市场中收益率曲线常呈现非平行变动，这是利率风险

压力测试的关键特征。A、B、D都是简化假设。知识点：利率风险情景设计要点。易

错点：忽视收益率曲线形态变化的复杂性。

7、压力测试结果的应用价值主要体现在？

A、替代日常风险管理

B、评估极端情况下的资本充足性

C、预测正常市场表现

D、简化风险计量模型

【答案】B

【解析】正确答案是B。压力测试的核心价值是评估极端情况下的资本充足性，A、

C、D都是错误理解。知识点：压力测试的应用目的。易错点：混淆压力测试与常规风

险管理的功能定位。

8、以下哪项不属于情景验证的有效方法？

A、专家评审

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B、历史回溯测试

C、敏感性分析

D、模型参数校准

【答案】D

【解析】正确答案是D。模型参数校准属于模型开发环节，A、B、C都是情景验证

的常用方法。知识点：压力