2025年金融风险管理师压力测试中模型风险的管理与控制专题试卷及解析.pdf

2025年金融风险管理师压力测试中模型风险的管理与控制专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师压力测试中模型风险的管理与控制

专题试卷及解析

2025年金融风险管理师压力测试中模型风险的管理与控制专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在压力测试中，模型风险的主要来源是什么？

A、市场波动性增加

B、模型假设与现实偏离

C、监管政策变化

D、数据输入错误

【答案】B

【解析】正确答案是B。模型风险的核心来源是模型假设与现实经济环境的偏离，导

致模型输出不可靠。A、C、D是外部因素或操作问题，但不是模型风险的直接来源。知

识点：模型风险的定义与来源。易错点：容易将外部因素误认为模型风险的主要来源。

2、下列哪项是控制模型风险的有效措施？

A、增加模型复杂度

B、定期进行模型验证

C、减少数据更新频率

D、依赖单一模型

【答案】B

【解析】正确答案是B。定期模型验证可以及时发现模型缺陷，是控制模型风险的

关键措施。A、C、D会增加模型风险或降低模型可靠性。知识点：模型风险控制方法。

易错点：误认为模型越复杂越可靠。

3、压力测试中，模型风险可能导致的最严重后果是什么？

A、计算效率降低

B、资本充足率误判

C、数据存储成本增加

D、报告延迟

【答案】B

【解析】正确答案是B。模型风险可能导致资本充足率误判，进而影响金融机构的

稳健性。A、C、D是操作性问题，后果相对较轻。知识点：模型风险的影响。易错点：

忽视模型风险对资本充足率的潜在影响。

4、在模型风险管理中，“模型回测”的主要目的是什么？

A、提高模型运行速度

B、验证模型预测准确性

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C、简化模型结构

D、减少数据需求

【答案】B

【解析】正确答案是B。模型回测通过历史数据验证模型预测的准确性，是模型风

险管理的重要环节。A、C、D与回测目的无关。知识点：模型回测的作用。易错点：混

淆回测与其他模型优化方法。

5、下列哪项不属于模型风险的类型？

A、模型设定错误

B、参数估计偏差

C、市场流动性风险

D、模型实施错误

【答案】C

【解析】正确答案是C。市场流动性风险是市场风险的一种，不属于模型风险范畴。

A、B、D是典型的模型风险类型。知识点：模型风险的分类。易错点：将市场风险与模

型风险混淆。

6、在压力测试中，如何降低模型假设的敏感性？

A、使用极端情景

B、增加假设的多样性

C、减少假设数量

D、固定假设不变

【答案】B

【解析】正确答案是B。增加假设的多样性可以降低单一假设偏差对模型结果的影

响。A、C、D可能加剧模型风险或降低模型灵活性。知识点：模型假设管理。易错点：

误认为极端情景能降低假设敏感性。

7、模型风险管理的”三道防线”中，第一道防线的主要职责是什么？

A、独立审计

B、模型开发与实施

C、监管检查

D、外部评估

【答案】B

【解析】正确答案是B。第一道防线由业务部门负责，包括模型开发与实施。A、C、

D属于第二或第三道防线。知识点：模型风险管理框架。易错点：混淆三道防线的职责

分工。

8、在压力测试中，模型风险可能导致哪种类型的错误？

A、类型I错误（假阳性）

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B、类型II错误（假阴性）

C、数据录入错误

D、系统崩溃

【答案】B

【解析】正确答案是B。模型风险可能导致低估风险，即类型II错误（假阴性）。A、

C、D与模型风险无直接关联。知识点：模型风险的统计错误类型。易错点：混淆类型

I和类型II错误。

9、下列哪项是模型